指数分布的极大似然估计

最新推荐文章于 2024-12-01 22:25:57 发布
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分类专栏： # 概率与数理统计 文章标签： 概率论 极大似然估计 指数分布 MLE
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极大似然估计_计量丨极大似然估计(1)
weixin_39568172的博客
12-15 8058
答疑1.极大似然方法把样本独立同分布当成默认假设极大似然方法不一定要求样本独立同分布但一般统计教材都只讨论独立同分布的情况，目前考试也只涉及独立同分布的题目，可当做默认假设。2.dlnL/dθ=0方法&定义法求MLE，dlnL/dθ=0是MLE的必要非充分条件一阶条件只是MLE的必要条件，不是充分条件满足dlnL/dθ=0的θ还需要满足① 似然方程dlnL/dθ=0只有唯一解...
极大似然估计（MLE）
09-10
文中将极大似然估计方法讲得很详细，给出了极大似然的原理、算法、程序实现以及应用实例。
极大似然估计
whime
10-20 277
       估计类条件概率的一种常用策略是先假定其具有某种确定的概率分布形式，再基于训练样本对概率分布的参数进行估计。           需注意的是，这种参数化的方法虽能使类条件概率估计变得相对简单， 但估计结果的准确性严重依赖于所假设的概率分布形式是否符合潜在的真实数据分布。在现实应用中，欲做出能较好地接近潜在真实分布的假设往往需在一定程度上利用关于应用任务本身的经验知识，否则若...
极大似然估计（Maximum-Likelihood）的理解
Flag_ing的博客
02-11 1万+
极大似然估计 是建立在 极大似然原理 的基础上的一个统计方法，是概率论在统计学中的应用。 目录 1、极大似然原理 2、极大似然估计 1、极大似然原理 极大似然原理：在随机试验中，许多事件都有可能发生，概率大的事件发生的概率也大。若只进行一次试验，事件 A 发生了，则我们有理由认为 A 比其他事件发生的概率都大。 例如，一个箱子里有红黑两种颜色的球，数量为10个和1个，但并不知道到底哪种颜色的球为10个那种颜色的球为1个，这时我们随机从箱子里拿出一个球，如果这个球是红色的，那我们就认为盒子里红球
最大似然估计：求解指数族分布的参数 ( η) 具有封闭解 （中英双语）
最新发布
阿正的梦工坊
12-01 933
In exponential family distributions, due to the linear relationship between the log-likelihood function and the sufficient statistic, Maximum Likelihood Estimation (MLE) often has a closed-form solution.
Desktop_蒙特卡洛仿真_蒙特卡洛_极大似然估计_极大似然_似然估计
09-11
在IT领域，尤其是在统计学和机器学习中，"蒙特卡洛仿真"和"极大似然估计"是两个重要的概念，它们在解决复杂问题时扮演着关键角色。下面将详细介绍这两个概念及其相互关系。 首先，让我们理解“蒙特卡洛仿真”。这是...
copula 的极大似然估计_copula_matlab_极大似然值_copulamatlab_
10-03
在MATLAB中实现Copula的极大似然估计，首先需要对数据进行预处理，包括确定边际分布类型（如正态、指数、对数正态等）并估计其参数。然后，选择合适的Copula类型，并构造似然函数。似然函数是基于Copula密度函数和...
MLE.zip_MLE_MLE估计_分布MLE_极大似然估计_正态分布 似然
07-15
在实际应用中，极大似然估计不仅限于正态分布，它可以应用于各种概率模型，包括泊松分布、二项分布、指数分布等。理解并熟练掌握MLE对于数据分析和机器学习等领域非常重要，因为它提供了估计未知参数的有效工具。在...
一文搞懂极大似然估计
xiaoyaozizai017的博客
07-09 1288
以下转自 https://zhuanlan.zhihu.com/p/26614750 极大似然估计，通俗理解来说，就是利用已知的样本结果信息，反推最具有可能（最大概率）导致这些样本结果出现的模型参数值！ 换句话说，极大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”。 可能有小伙伴就要说了，还是有点抽象呀。我们这样想，一当模型满足某个分布，它的参数值我通过极大似...
估计
Frank的专栏
05-19 1089
总体和样本 总体：研究对象的全体，可以归结为一个随机变量。 简单随机样本：每个数据独立同分布的来自总体的一个联合分布随机变量X=(X1,...Xn)X=(X_1,...X_n)，简称样本。 样本值：样本的一个取值x\bf x，为向量 样本空间：样本的取值空间。 样本两重性：代表性；独立性 统计量：样本空间上的任何函数。 统计模型：样本（随机向量）（空间）及其分布（分布族）{X∼Pθ,θ∈Θ}\{\m
概论_第7章_参数估计_点估计之极大似然估计__性质
华工的专栏
02-01 1969
该性质称为极大似然估计的不变性，它使得一些复杂结构的参数的极大似然估计的获得变得容易了。对均匀分布的总体U(0,对指数分布的总体E(
指数族分布(2)——对数配分函数和MLE与充分统计量
方悔读书迟
04-21 2560
一、对数配分函数与充分统计量 二、最大似然估计与充分统计量
对指数分布的理解
今天要吃烤地瓜的博客
08-12 1160
首先pdf是概率密度函数 expon.pdf是指数分布的概率密度函数 2. 指数分布的概率密度函数 3. 代码实现 from scipy.stats import expon import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt lam = 0.5 x = np.arange(0, 15, 0.1) #x给出自变量的区间 y = exp...
指数分布与伽马分布：多元数据分析方法
AI天才研究院
01-07 2773
1.背景介绍 指数分布和伽马分布是两种常见的概率分布，它们在多元数据分析中具有重要的应用价值。指数分布通常用于描述正负整数型数据的分布，而伽马分布则用于描述正数型数据的分布。在本文中，我们将深入探讨这两种分布的核心概念、算法原理和应用实例，并讨论其在多元数据分析中的重要性。 1.1 指数分布 指数分布是一种用于描述非负整数型随机变量的概率分布。它的名字来源于其累积分布函数(CDF)的形状，该...
北京大学任艳霞老师 概率统计(A) 统计学部分总结 (二)估计
qq_42969704的博客
02-26 1117
概率统计整理[统计学部分] 估计估计最大似然估计矩估计估计的无偏性与优良性UMVUE与指数族分布相合性与渐进分布置信区间与置信限枢轴量正态情形μ\muμ已知σ2\sigma^2σ2未知σ2\sigma^2σ2σ2\sigma^2σ2假设检验 估计 最大似然估计 在某一分布类内,似然函数为 L(x⃗,θ)=Πi=1npθ(xi)L(\vec{x},\theta) = \Pi^{n}_{i=1} p_...
详解最大似然估计（MLE）、最大后验概率估计（MAP），以及贝叶斯公式的理解
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nebulaf91的博客
05-31 32万+
声明：本文为原创文章，发表于nebulaf91的csdn博客。欢迎转载，但请务必保留本信息，注明文章出处。 本文作者: nebulaf91 本文原始地址：最大似然估计（Maximum likelihood estimation, 简称MLE）和最大后验概率估计（Maximum a posteriori estimation, 简称MAP）是很常用的两种参数估计方法，如果不理解这两种方法的思路，很
R语言自定义极大似然估计函数、假设检验函数
m0_46557838的博客
05-02 8380
R语言自定义极大似然函数函数、假设检验函数（超基础、简易）目录一、自定义极大似然函数二、自定义假设检验函数 目录 一、自定义极大似然函数 1、求出似然函数，以正太分布、指数分布为例 正太分布似然函数： 指数分布似然函数（假设x>0）： 2、函数代码： 正太分布求极大似然函数的函数代码 norm.fun<- function(theta,x) # 创建似然函数 { mu<-...
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