什么是LU分解?

LU分解是线性代数中的一种重要矩阵分解方法，它能够将一个可逆的方阵(A)分解为一个下三角矩阵(L)和一个上三角矩阵(U)的乘积，即(A = LU)。
这里的(L)（Lower Triangular Matrix）指下三角矩阵，其对角线以上的元素均为零；(U)（Upper Triangular Matrix）指上三角矩阵，其对角线以下的元素均为零。

在某些情况下，由于矩阵的排列可能需要调整以确保分解的可行性，因此LU分解有时还包括一个置换矩阵(P)，使得(PA = LU)，这种形式称为带状LU分解或列主元LU分解。

LU分解的重要性和用途在于它简化了多个数值线性代数问题的解决过程，包括但不限于：

• 解线性方程组：将原方程组(Ax=b)转换为两个更简单的方程组(Ly=b)和(Ux=y)，先解下三角系统得到(y)，再解上三角系统得到(x)。
• 求矩阵的逆：$$利用A^{-1}=U^{-1}{L}^{-1}，而三角矩阵的逆较容易计算。$$
• 计算行列式：由于行列式可以通过对角线元素的乘积来计算，将矩阵分解后，(A)的行列式等于(L)和(U)的行列式的乘积，而(L)的行列式总是1（因为它是一个单位下三角矩阵），因此直接计算(U)的对角线元素乘积即可得到(A)的行列式。
• 特征值问题：虽然LU分解不直接用于特征值计算，但它可以作为预处理步骤，简化后续的计算过程。

LU分解本质上是高斯消元法的矩阵形式，通过一系列行操作将矩阵转化为上三角形式，同时记录这些操作生成下三角矩阵(L)。这一过程可以使用多种算法实现，如杜利特尔算法(Doolittle's Algorithm)、克拉默算法(Crout's Algorithm)或追赶法(Pivot or Gaussian elimination with partial pivoting)。

例子

通过一个具体的例子来说明LU分解的过程。考虑一个3x3的矩阵 (A) 如下：

$$A=\left(\begin{array}{ccc}2& 3& 1\\ 4& 1& 3\\ 2& 5& 7\end{array}\right)$$

我们的目标是将其分解为一个下三角矩阵 (L) 和一个上三角矩阵 (U)，使得 (A = LU)。

步骤1：初始化矩阵

首先，假设 (L) 是一个单位下三角矩阵，除了对角线上的元素为1，其他位置为0；(U) 则是一个全零矩阵，之后逐步填充。

$$L=\left(\begin{array}{ccc}1& 0& 0\\ 0& 1& 0\\ 0& 0& 1\end{array}\right),U=\left(\begin{array}{ccc}0& 0& 0\\ 0& 0& 0\\ 0& 0& 0\end{array}\right)$$

步骤2：执行高斯消元法

接下来，我们使用高斯消元法，但不是直接消除，而是记录每一步的操作，以构建 (L) 和 (U)。

第一步：使第一列下方元素为0

$$为了消除A_{21}和A_{31}，我们需要找到A_{11}=2的倍数来减去下面的行。这会直接填充U的第一列，并记录操作到L中。$$

$$U=\left(\begin{array}{ccc}2& \ast & \ast \\ 0& \ast & \ast \\ 0& \ast & \ast \end{array}\right),L=\left(\begin{array}{ccc}1& 0& 0\\ -2& 1& 0\\ -1& 0& 1\end{array}\right)$$

第二步：处理第二列

$$接下来，我们处理第二列，使A_{32}下面的元素为0。注意，因为U的对角线上已经是1，所以我们直接操作U的非对角元素，并记录操作到L。$$

$$U=\left(\begin{array}{ccc}2& 3& \ast \\ 0& 1& \ast \\ 0& 0& \ast \end{array}\right),L=\left(\begin{array}{ccc}1& 0& 0\\ -2& 1& 0\\ -1& -\frac{5}{3}& 1\end{array}\right)$$

第三步：处理第三列

最后，处理第三列，但因为我们已经确保了 (U) 是上三角矩阵，且 (L) 是下三角矩阵，所以只需直接从 (A) 剩余的元素填充 (U)。

$$U=\left(\begin{array}{ccc}2& 3& 1\\ 0& 1& 3\\ 0& 0& 2\end{array}\right),L=\text{保持不变，因为第三列的下部已经为0}$$

结果

最终，我们得到：

$$L=\left(\begin{array}{ccc}1& 0& 0\\ -2& 1& 0\\ -1& -\frac{5}{3}& 1\end{array}\right),U=\left(\begin{array}{ccc}2& 3& 1\\ 0& 1& 3\\ 0& 0& 2\end{array}\right)$$

检查 (A = LU) 是否成立：

$$\left(\begin{array}{ccc}2& 3& 1\\ 4& 1& 3\\ 2& 5& 7\end{array}\right)=\left(\begin{array}{ccc}1& 0& 0\\ -2& 1& 0\\ -1& -\frac{5}{3}& 1\end{array}\right)\left(\begin{array}{ccc}2& 3& 1\\ 0& 1& 3\\ 0& 0& 2\end{array}\right)$$

通过计算可以验证这个分解是正确的。这个过程展示了如何通过一系列行操作来实现矩阵的 LU 分解。

作用

LU分解在数学、工程和科学计算中有广泛的应用，主要作用包括但不限于以下几点：

1. 求解线性方程组：对于方程组 (Ax = b)，通过LU分解，可以将该问题转换为两个更简单的三角形方程组 (Ly = b) 和 (Ux = y)。下三角方程组可以直接前向替换求解，上三角方程组则可通过后向替换求解，这种方法比直接解大型线性方程组更快捷高效。

2. 求矩阵的逆：给定一个可逆矩阵 (A)，其逆矩阵可以通过 $$A^{-1}=U^{-1}{L}^{-1}$$ 来计算，其中 (L) 和 (U) 的逆相对容易计算，因为它们是三角矩阵。

3. 计算行列式：矩阵 (A) 的行列式可以通过其LU分解快速计算，因为 $$det(A)=det(L)\cdot det(U)$$，而对于单位下三角矩阵 (L)，行列式为1，而对于上三角矩阵 (U)，行列式就是其对角线元素的乘积。

4. 特征值和特征向量的近似计算：虽然直接通过LU分解不能计算矩阵的特征值和特征向量，但它可以作为预处理步骤，例如在迭代法求解特征值问题时，先进行LU分解可以简化每次迭代的计算过程。

5. 数值稳定性：在数值计算中，LU分解可以提高算法的稳定性。通过适当的行交换（列主元或完全 pivoting），可以减少计算过程中的舍入误差累积。

6. 稀疏矩阵处理：在处理大规模稀疏矩阵问题时，LU分解可以帮助高效地存储和计算，特别是使用特殊的结构如三角稀疏矩阵格式，进一步节省存储空间和计算时间。

7. 最优化问题：在解决某些类型的最优化问题，如线性规划和二次规划中，LU分解可以用来有效地求解相关的线性系统，从而帮助找到最优解。