特征值、特征向量、对角化
A = S Λ S − 1 \mathbf{A}=\mathbf{S\Lambda S^{-1}} A=SΛS−1
如果矩阵
A
\mathbf{A}
A具有 n 个线性无关的特征向量,就可以将它们作为列向量可以组成一个可逆方阵
S
\mathbf{S}
S,将矩阵
A
\mathbf{A}
A的特征值组成对角矩阵
Λ
\mathbf{\Lambda}
Λ,则有
A
=
S
Λ
S
−
1
\begin{aligned} \mathbf{A}=\mathbf{S\Lambda S^{-1}} \end{aligned}
A=SΛS−1
特征值与特征向量
(这大概是一个矩阵最核心的东西了吧)
简略的定义:对于某个 x \mathbf{x} x,有 A x = λ x \mathbf{Ax}=\lambda\mathbf{x} Ax=λx,则 λ \lambda λ是矩阵 A \mathbf{A} A的一个特征值, x \mathbf{x} x是矩阵 A \mathbf{A} A的一个特征向量。
求解特征值
首先不予证明的列出两条性质:
- 矩阵对角线元素的和 = 特征值之和
- 矩阵行列式的值 = 特征值之积
不难发现他们的形式有些类似于韦达定理,感兴趣的朋友可以自行推导一下这两条性质。
下面给出求解特征值的一般方法:
A
x
=
λ
x
(
A
−
λ
I
)
x
=
0
∵
x
不为
0
向量
∴
(
A
−
λ
I
)
是奇异矩阵
∣
(
A
−
λ
I
)
∣
=
0
\begin{aligned} \mathbf{Ax}&=\lambda\mathbf{x}\\ (\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})\mathbf{x}&=\mathbf{0}\\ \because\mathbf{x不为}&\mathbf{0向量}\\ \therefore (\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})&\mathbf{是奇异矩阵}\\ \left| (\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I}) \right|&=0\\ \end{aligned}
Ax(A−λI)x∵x不为∴(A−λI)∣(A−λI)∣=λx=00向量是奇异矩阵=0
以一个二阶方阵为例:
A
=
(
3
1
1
3
)
∣
(
A
−
λ
I
)
∣
=
0
∣
3
−
λ
1
1
3
−
λ
∣
=
λ
2
−
6
λ
+
8
=
0
解得:
{
λ
1
=
4
λ
2
=
2
求解特征向量:
(
A
−
λ
1
I
)
x
1
=
0
(
−
1
1
1
−
1
)
x
1
=
0
x
1
=
(
1
,
1
)
T
(
A
−
λ
2
I
)
x
2
=
0
x
2
=
(
−
1
,
1
)
T
\begin{aligned} \mathbf{A}&=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \\ \end{pmatrix}\\ \\ \left| (\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I}) \right|&=0\\ \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \\ \end{vmatrix}&=\lambda^2-6\lambda+8=0 \\ \mathbf{解得:}\quad \left\{\begin{matrix} \lambda_1=4 \\ \lambda_2=2 \end{matrix}\right.\\ \\ \mathbf{求解特征向量:}\quad (\mathbf{A}-\lambda_1\mathbf{I})\mathbf{x_1}&=\mathbf{0}\\ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ \end{pmatrix}\mathbf{x_1}&=\mathbf{0}\\ \mathbf{x_1}&=(1,1)^\mathbf{T}\\ \\ (\mathbf{A}-\lambda_2\mathbf{I})\mathbf{x_2}&=\mathbf{0}\\ \mathbf{x_2}&=(-1,1)^\mathbf{T}\\ \end{aligned}
A∣(A−λI)∣
3−λ113−λ
解得:{λ1=4λ2=2求解特征向量:(A−λ1I)x1(−111−1)x1x1(A−λ2I)x2x2=(3113)=0=λ2−6λ+8=0=0=0=(1,1)T=0=(−1,1)T
对角化
以上述矩阵
A
\mathbf{A}
A为例:
A
=
S
Λ
S
−
1
=
(
1
−
1
1
1
)
S
(
4
0
0
2
)
Λ
(
0.5
0.5
−
0.5
0.5
)
S
−
1
\begin{aligned} \mathbf{A}&=\mathbf{S\Lambda S^{-1}}\\ &=\underset{\mathbf{S}}{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ \end{pmatrix}} \underset{\mathbf{Λ}}{\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \\ \end{pmatrix}} \underset{\mathbf{S^{-1}}}{\begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ -0.5 & 0.5 \\ \end{pmatrix}} \end{aligned}
A=SΛS−1=S(11−11)Λ(4002)S−1(0.5−0.50.50.5)
应用
对角化可被用来有效的计算矩阵
A
\mathbf{A}
A的幂,假如矩阵是可对角化的,则有下式成立:
A
=
S
Λ
S
−
1
A
k
=
S
Λ
k
S
−
1
\begin{aligned} \mathbf{A}&=\mathbf{S\Lambda S^{-1}}\\ \mathbf{A^k}&=\mathbf{S\Lambda^k S^{-1}}\\ \end{aligned}
AAk=SΛS−1=SΛkS−1