自助法和刀切法(也叫水手刀法)为计算标准误差和置信区间的非参数方法。刀切法耗费较少计算机资源,但自助法有某些统计优势。
1. 刀切法
由Quenouille(1949)提出的刀切法是用来对估计的偏差和方差进行近似的一个简单方法。
符号说明:
:估计
的一个统计量。
:估计的偏差。
:去掉第
个观测值之后的统计量。
:计算所有
的均值。
:伪值(pseudo-value)。
:伪值的样本方差。
定义:
- 刀切法的偏差估计:
- 刀切法的修正后统计量:
- 刀切法的方差估计:
解释:
- 偏差:
对于很多统计量,能够表明,对于某些a和b,满足:
即
的偏差在阶数上小于
的偏差。
- 方差
在关于的适当条件下(例如
为样本均值的一个光滑函数),能够显示,
为
的相合估计。
2. 自助法
自助法(bootstrap)是估计一个统计量的方差和分布的个方法。还能利用自助法来构造置信区间。
- 自助法方差估计:
(1) 抽样:
(2) 计算:
(3) 重复步骤(1)和(2)
遍,得到:
(4) 令
- 自助法
的CDF近似: