YALMIP学习（三）线性规划

在这个例子中，我们得到了两组数据，称为蓝色和绿色。我们的目标是使用线性分类器分离这些集合。

blues = randn(2,25);
greens = randn(2,25)+2;

显示两个数据聚类。

plot(greens(1,:),greens(2,:),'g*')
hold on
plot(blues(1,:),blues(2,:),'b*')

线性分类器意味着我们要找到一个向量a一个一个和标量b这样一个(a^T)*x+b≥0 对于所有绿点，以及一个(a^T)*x+b≤0对于所有蓝点（分离的超平面）。通过查看数据，应该很清楚这是不可能的。然后，人们想做的是找到一个超平面，它错误地分类了尽可能少的点。这通常是一个非常困难的组合问题，因此我们将使用近似值。

作为错误分类的代理，我们引入正数u和v并将分类更改为一个(a^T)*x+b≥1−u和一个

(a^T)*x+b≤−(1−v).如果两者兼而有之u和v都小了，就要得到很好的分离。

我们定义感兴趣的决策变量

a = sdpvar(2,1);
b = sdpvar(1);

我们将使用一个u和v每个点都是变量，因此我们创建了两个合适长度的向量。下面很明显，为什么我们将它们定义为行向量。

u = sdpvar(1,25);
v = sdpvar(1,25);

通过利用 MATLAB 和 YALMIP 添加标量和向量的能力，可以轻松定义分类约束

Constraints = [a'*greens+b >= 1-u, a'*blues+b <= -(1-v), u >= 0, v >= 0]

我们想要u和v从某种意义上说，要小，因为这表明一个好的分类。一个简单的选择是最小化所有元素的总和u和v.然而，这个问题在这种形式下是有条件的，所以我们添加了约束，即所有元素的绝对值一个一个小于1

Objective = sum(u)+sum(v)
Constraints = [Constraints, -1 <= a <= 1];

绝对值是凸的和 LP 可表示的，所以我们也可以使用内置的命令 abs，但在这里我们尽可能基本地构建 LP。

终于，我们准备解决问题了

optimize(Constraints,Objective)

最优值a和b是使用值获得的。为了更好地说明结果，我们使用YALMIPs功能绘制约束集以延迟显示分离超平面。

x = sdpvar(2,1);
P1 = [-5<=x<=5, value(a)'*x+value(b)>=0];
P2 = [-5<=x<=5, value(a)'*x+value(b)<=0];
clf
plot(P1);hold on
plot(P2);
plot(greens(1,:),greens(2,:),'g*')
plot(blues(1,:),blues(2,:),'b*')