【LSTM回归预测】贝叶斯优化多头注意力机制的卷积神经网络结合长短记忆网络BO-CNN-BiLSTM-Mutilhead-Attention数据回归预测【含Matlab源码 3734期

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⛄一、贝叶斯优化多头注意力机制的卷积神经网络结合长短记忆网络BO-CNN-BiLSTM-Mutilhead-Attention数据回归预测

在当今信息爆炸的时代,数据回归预测成为了许多领域的重要课题。为了提高预测的准确性和效率,研究人员不断探索各种新的方法和技术。本文将介绍一种结合了贝叶斯优化、多头注意力机制、卷积神经网络(CNN)和长短记忆网络(LSTM)的方法,用于实现数据回归预测。

首先,让我们来了解一下贝叶斯优化。贝叶斯优化是一种用于优化目标函数的方法,它通过不断地探索和利用目标函数的信息来寻找最优解。在数据回归预测中,我们常常需要优化模型的参数以使得预测结果更加准确。贝叶斯优化的引入可以帮助我们更快地找到最优的模型参数。

接下来,我们将讨论多头注意力机制。多头注意力机制是一种用于捕捉序列数据中重要信息的技术。在数据回归预测中,我们常常需要考虑多个输入特征之间的关联性,多头注意力机制可以帮助我们有效地捕捉这些关联性,从而提高预测的准确性。

然后,我们将介绍卷积神经网络和长短记忆网络。卷积神经网络是一种用于处理图像数据的深度学习模型,它可以有效地捕捉图像中的特征信息。长短记忆网络是一种用于处理序列数据的深度学习模型,它可以有效地捕捉序列数据中的长期依赖关系。将这两种模型结合起来,可以更好地处理各种类型的数据,并提高预测的准确性。

最后,我们将介绍如何将这些技术结合起来,实现数据回归预测。我们将使用贝叶斯优化来优化模型的参数,利用多头注意力机制来捕捉输入特征之间的关联性,同时结合卷积神经网络和长短记忆网络来处理不同类型的数据。通过这种结合,我们可以实现更加准确和高效的数据回归预测。

总之,贝叶斯优化多头注意力机制的卷积神经网络结合长短记忆网络是一种非常有效的方法,可以帮助我们更好地实现数据回归预测。随着深度学习和人工智能技术的不断发展,我们相信这种方法将会在未来得到更广泛的应用。

⛄二、部分源代码

%% BO-CNN-BiLSTM-Mutilhead-Attention多变量回归预测
%% 清空环境变量
warning off % 关闭报警信息
close all % 关闭开启的图窗
clear % 清空变量
clc % 清空命令行
% restoredefaultpath
tic
%% 加载数据与数据集划分

%% 导入数据
P_train = xlsread(‘data’,‘training set’,‘B2:G191’)‘;
T_train= xlsread(‘data’,‘training set’,‘H2:H191’)’;
% 测试集——44个样本
P_test=xlsread(‘data’,‘test set’,‘B2:G45’)‘;
T_test=xlsread(‘data’,‘test set’,‘H2:H45’)’;

f_ = size(P_train, 1); % 输入特征维度
%% 划分训练集和测试集
M = size(P_train, 2);
N = size(P_test, 2);

%% 数据归一化
[p_train, ps_input] = mapminmax(P_train, 0, 1);
p_test = mapminmax(‘apply’, P_test, ps_input);

[t_train, ps_output] = mapminmax(T_train, 0, 1);
t_test = mapminmax(‘apply’, T_test, ps_output);
%% 创建元胞或向量,长度为训练集大小;
XrTrain = cell(size(p_train,2),1);
YrTrain = zeros(size(t_train,2),1);
for i=1:size(p_train,2)
XrTrain{i,1} = p_train(:,i);
YrTrain(i,1) = t_train(:,i);
end
% 创建元胞或向量,长度为测试集大小;
XrTest = cell(size(p_test,2),1);
YrTest = zeros(size(t_test ,2),1);
for i=1:size(p_test,2)
XrTest{i,1} = p_test(:,i);
YrTest(i,1) = t_test (:,i);
end
%% 优化算法参数设置
%参数取值上界(学习率,隐藏层节点,正则化系数)
fitness = @fical;

%% 贝叶斯优化参数范围
optimVars = [
optimizableVariable(‘NumOfUnits’, [10, 50], ‘Type’, ‘integer’)
optimizableVariable(‘InitialLearnRate’, [1e-3, 1], ‘Transform’, ‘log’)
optimizableVariable(‘L2Regularization’, [1e-10, 1e-2], ‘Transform’, ‘log’)];

%% 贝叶斯优化网络参数
BayesObject = bayesopt(fitness, optimVars, … % 优化函数,和参数范围
‘MaxTime’, Inf, … % 优化时间(不限制)
‘IsObjectiveDeterministic’, false, …
‘MaxObjectiveEvaluations’, 10, … % 最大迭代次数
‘Verbose’, 1, … % 显示优化过程
‘UseParallel’, false);

%% 得到最优参数
NumOfUnits = BayesObject.XAtMinEstimatedObjective.NumOfUnits; % 最佳隐藏层节点数
InitialLearnRate = BayesObject.XAtMinEstimatedObjective.InitialLearnRate; % 最佳初始学习率
L2Regularization = BayesObject.XAtMinEstimatedObjective.L2Regularization; % 最佳L2正则化系数
%% 创建混合BO-CNN-BiLSTM-Mutilhead-Attention网络架构
% 输入特征维度
numFeatures = f_;
% 输出特征维度
numResponses = 1;
FiltZise = 10;
% 创建"BO-CNN-BiLSTM-Mutilhead-Attention"模型
layers = […
% 输入特征
sequenceInputLayer([numFeatures 1 1],‘Name’,‘input’)
sequenceFoldingLayer(‘Name’,‘fold’)
% CNN特征提取
convolution2dLayer([FiltZise 1],32,‘Padding’,‘same’,‘WeightsInitializer’,‘he’,‘Name’,‘conv’,‘DilationFactor’,1);
batchNormalizationLayer(‘Name’,‘bn’)
eluLayer(‘Name’,‘elu’)
averagePooling2dLayer(1,‘Stride’,FiltZise,‘Name’,‘pool1’)
% 展开层
sequenceUnfoldingLayer(‘Name’,‘unfold’)
% 平滑层
flattenLayer(‘Name’,‘flatten’)
% LSTM特征学习
bilstmLayer(50,‘Name’,‘lstm1’,‘RecurrentWeightsInitializer’,‘He’,‘InputWeightsInitializer’,‘He’)
% LSTM输出

⛄三、运行结果

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⛄四、matlab版本及参考文献

1 matlab版本
2014a

2 参考文献
[1]赵侃,师芸,牛敏杰,王虎勤.基于改进麻雀搜索算法优化BP神经网络的PM2.5浓度预测[J].测绘通报. 2022(10)

3 备注
简介此部分摘自互联网,仅供参考,若侵权,联系删除

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### 回答1: 使用卷积神经网络-长短记忆网络(bi-lstm)-注意力机制对股票收盘价进行回归预测是一种基于深度学习的方法。该方法主要通过多层卷积神经网络提取输入数据的特征,并使用双向的长短记忆网络来学习数据的时序信息,并通过注意力机制来自动选择对预测结果具有重要贡献的部分。 首先,卷积神经网络可以有效提取输入数据的空间特征,这对于股票收盘价预测来说很关键,因为股票市场的价格变化通常具有一定的空间相关性。通过多层卷积网络的前向传播和反向传播过程,模型可以从原始数据中提取出具有预测意义的低维特征表示。 其次,双向的长短记忆网络可以帮助我们学习到时序信息。在股票市场中,过去一段时间的价格变动通常能够为未来提供一定的指引。LSTM网络在处理时序数据时具有优势,能够自动学习到长依赖关系。通过双向LSTM网络结构,我们可以同时考虑历史信息和未来信息,更好地捕捉到股票价格的动态变化。 最后,注意力机制被引入用于选择对预测结果贡献最重要的部分。在股票市场中,不同的特征可能对价格的预测具有不同的重要性。通过引入注意力机制,我们可以自动学习到不同时间点或特征在预测中的贡献程度,并将更多的关注点放在对预测结果具有更大影响的部分上。 综上所述,使用卷积神经网络-长短记忆网络(bi-lstm)-注意力机制对股票收盘价进行回归预测是一种较为有效的方法。该方法可以利用卷积网络提取空间特征,LSTM网络学习时序信息,并通过注意力机制选择重要特征,从而提高对股票收盘价的预测准确性。这种方法不仅可以应用于股票市场,还可以扩展到其他时序预测问题中。 ### 回答2: 在对股票收盘价进行回归预测时,可以采用卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)结合长短记忆网络(Bidirectional Long Short-Term Memory, bi-LSTM)和注意力机制的方法。 首先,通过卷积神经网络对股票数据进行特征提取。卷积层可以提取出时间序列数据中的局部模式和趋势,并且具有平移不变性,能够保留数据的空间结构信息。卷积层的输出经过池化操作,进一步减少参数数量,并提取出更加重要的特征。 接下来,通过双向LSTM模型对经过卷积特征提取的序列数据进行处理。LSTM模型可以捕捉到序列数据中的长依赖关系,并能够记忆之前的状态,相比传统的循环神经网络效果更好。通过双向LSTM,可以同时考虑到当前数据点前后的信息,提升模型对时间序列数据的理解能力。 最后,引入注意力机制来加权模型对各个时间步的关注程度。注意力机制可以根据每个时间步的重要性,给予不同的权重。对于股票收盘价的回归预测,模型可以更加关注重要的时间步,提高预测的准确性。 整个模型的训练过程包括特征提取、双向LSTM注意力机制的训练。在训练过程中,可以采用均方误差(Mean Squared Error, MSE)作为损失函数,通过梯度下降算法进行参数优化。 最后,在进行股票收盘价的预测时,可以将历史数据输入到模型中,根据模型输出的预测结果进行回归预测。通过不断的迭代优化,可以提高模型对股票收盘价的准确预测能力。

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