近期,量化交易在A股市场引起了巨大关注,各路媒体,股评,大神仿佛一夜之间都对量化交易有了极大的兴趣,有的视其为洪水猛兽却语焉不详,更多的人则被其高额的收益率吸引,纷纷投入了研究。
实际上,随着数字技术在全球金融市场的普遍应用,量化交易和被动管理的早已经深刻渗透在各种金融市场,对波动形成产生了深刻的影响。另外数字社交网络和自媒体内容产业的爆发,则对投资者预期和市场情绪的引领起到了巨大的影响,尤其是提高了个人投资者一致性预期和集体行动的可能性,基于行为经济学,这些改变共同催发了近期一些关于量化的思潮。
中国的量化投资历史不长,也只发展了短短 10 年左右时间,主要依赖于海外量化人才回归以及衍生品市场发展影响。
但目前量化投资在美国为主的国际市场已经成为不可忽视的力量,对比之下中国市场还有很大的空间。
近期股票市场震荡加剧,指数长期横盘震荡,板块之间快速轮动,风格切换频繁等,正是量化策略施展身手的机会。本次文章将对近期的量化争议进行讨论,并且简单描述网格交易的策略,希望能够帮助大家更客观地了解量化交易,减少偏见,对投资与职业道路的选择有所价值。
1、量化的近期争议
2、量化交易并不神秘-学会网格交易
一、量化的近期争议
量化模型在金融危机形成和爆发中的负面影响确实已经受到经济学者和一些政策制定者的关注和批判。加以分析的话,客观上,市场行情变化的冲击是程序化交易的潜在风险,往往有机械性,教条