VWAP+DPO交易策略：散户的致胜法宝

老余捞鱼

于 2025-01-28 09:00:00 发布

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分类专栏： AI顾投高级策略文章标签： lstm 人工智能 AI股票顾问

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作者：老余捞鱼

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写在前面的话：最近，我发现了一个简单却高效的交易策略：VWAP（成交量加权平均价）和DPO（去趋势价格振荡器）的组合。VWAP帮助我识别市场趋势，而DPO则让我更好地把握买卖时机。这个策略特别适合散户操作，也能为经验丰富的交易者提供新的视角。如果你也想提升交易胜率，不妨试试这个组合！

一、策略解读

作为散户，如果你能准确判断市场趋势，即使不依赖自动化工具，也能抓住最佳出手时机。VWAP（成交量加权平均价）和DPO（去趋势价格振荡器）本身就是两大精准的时机选择工具，而将它们结合使用，可以打造出一种以均值回归为核心的趋势跟踪策略，帮助你在股市中游刃有余。

该策略将利用 VWAP 进行日内趋势指导，利用 DPO 识别价格偏离和反转。

1.1 VWAP（成交量加权平均价）

VWAP（成交量加权平均价）是一种常用的金融指标，用于衡量某一特定时间段内的平均交易价格。VWAP不仅考虑了价格，还考虑了成交量，因此它能够更准确地反映市场的真实交易情况。

如下图所示，VWAP的特点：

有助于根据成交量和价格确定证券的平均价格。
有助于识别盘中支撑位和阻力位。
是一种重要的趋势跟踪工具。

VWAP的优缺点同样很明显：

VWAP（成交量加权平均价）是一个重要的金融指标，能够帮助投资者和交易员更好地理解市场动态。通过结合价格和成交量，VWAP提供了一个更全面的市场视角，适用于多种交易策略和市场分析。尽管存在一些局限性，VWAP仍然是金融市场中不可或缺的工具之一。

1.2 DPO（去趋势价格振荡器）

DPO（去趋势价格振荡器）是一种技术分析工具，旨在帮助交易者识别价格的周期性波动，而不受长期趋势的影响。通过消除价格中的趋势成分，DPO使得交易者能够更清晰地观察到价格的短期波动，从而做出更为精准的交易决策。其计算方法如下：

选择周期：确定一个时间周期（例如，20天）。
计算移动平均：计算该周期内的简单移动平均（SMA）。
去趋势：将当前价格减去该周期的SMA。
调整时间：为了使DPO更具可读性，通常会将结果向右移动（即向未来移动一段时间）。

DPO主要用于以下几个方面：

识别周期性波动：通过分析DPO的高低点，交易者可以识别出价格的周期性波动，从而把握买入和卖出的时机。
判断超买超卖：当DPO值达到极端高点或低点时，可能意味着市场处于超买或超卖状态，交易者可以据此做出相应的交易决策。
结合其他指标：DPO可以与其他技术指标结合使用，以增强交易信号的可靠性。

DPO（去趋势价格振荡器）是一种有效的技术分析工具，能够帮助交易者更好地理解市场的短期波动。通过消除长期趋势的影响，DPO使得交易者能够更清晰地识别价格的周期性变化，从而做出更为精准的交易决策。

本策略将通过 VWAP 捕捉日内趋势方向，同时借助 DPO 识别价格偏离常态的区域和潜在反转信号，从而实现更精准的交易决策。

二、策略设置

为了大家能简单上手操作，以下是我在 TradingView 上设置此策略的方法。如果大家要将策略用到其它工具平台上，看这篇《凭 AI 之能，让人人掌握TradingView指标转跨多平台策略的独家指南 !》。

步骤 1：添加 VWAP 指标

在 TradingView 上打开指标菜单，搜索并添加 "VWAP"，并将其添加到您的图表中。

如果您要更改颜色、线条样式或可见性，请将鼠标悬停在 VWAP 线条上，然后单击齿轮图标。根据需要修改设置，然后单击 "确定"。

步骤 2：添加 DPO 指标

继续在指标菜单中搜索并添加“Detrended Price Oscillator”或“DPO”到图表中。

DPO 将出现在价格图表下方的单独窗口中。

三、趋势判断与识别

以下是进行有效交易的方法：

3.1 买入条件

一旦图形类似，且以下所有条件都符合，就可以买入。

一根强烈看涨的绿色蜡烛出现在 VWAP 上方交叉。
看涨蜡烛线之前应出现红色蜡烛线，且红色蜡烛线应低于 VWAP。
DPO 由负值转为正值，越过零线。
以看涨烛台形态或突破时成交量增加来确认。

3.2 卖出条件

一旦图形类似，且以下所有条件都符合，就卖出。

红色看跌蜡烛必须收于 VWAP 下方。
在看跌的红色蜡烛之前，应先出现一根高于 VWAP 线的绿色蜡烛。
下行趋势价格震荡指标（DPO）应从正值转为负值，越过零线。
若要获得更强劲的势头，DPO 也应穿越 -500 下方。
如果突破时成交量增加，则可进一步确认趋势。
或者，用看跌烛台形态（如看跌吞没或黄昏之星）确认入场。

3.3 退出策略

退出策略与进入条件同样重要。必须制定明确的规则，锁定利润，尽量减少损失。

多头离场：如果价格跌破 VWAP，表明趋势可能逆转，或者当 DPO 达到峰值并开始向零线回移，表明看涨势头减弱，则离场交易。
空头离场：对于空头交易，当价格升至 VWAP 以上时离场，或者如果 DPO 在跌至负值后向零移动，表明抛售压力可能结束时离场。

四、风险管理

每个好的交易策略都包括风险管理，VWAP + DPO 策略也不例外。要实现利润最大化并限制风险，请遵循以下两点准则：

止损：做多时，在最近的支撑位下方下止损单；做空时，在最近的阻力位上方下止损单。如果市场走势对你不利，这有助于保护你免受重大损失。
成交量确认：突破或分解时的高相对成交量可增强信号的可靠性。确保您在流动性好的市场中交易，这些信号值得信赖。

五、观点总结

将 VWAP 和 DPO 结合起来，可以提供一种有效的策略，帮助交易者顺应市场趋势，同时捕捉价格偏差以获得均值回归机会。通过遵循明确的进入和退出规则、使用成交量作为确认，以及实施稳健的风险管理实践，交易者可以改善决策并提高整体交易绩效。

交易策略的核心：结合 VWAP 和 DPO 指标的交易策略能够有效地帮助交易者捕捉市场趋势并发现均值回归的机会。
风险管理：风险管理很重要，包括设置止损点和在高成交量的情况下交易，以确保交易决策的可靠性。
策略应用：在不同市场情况下的买入和卖出策略条件，以及如何管理交易的出口。
策略验证：建议在实际交易前通过历史数据回溯测试策略，以优化参数和识别潜在的策略缺陷。

感谢您阅读到最后，希望本文能给您带来新的收获。码字不易，请帮我点赞、分享。祝您投资顺利！如果对文中的内容有任何疑问，请给我留言，必复。

本文内容仅限技术探讨和学习，不构成任何投资建议。