VWAP（Volume Weighted Average Price）算法

VWAP（Volume Weighted Average Price），即成交量加权平均价格算法，是目前市场上较为流行的算法交易策略之一，也是很多其他算法交易模型的原型。

VWAP算法的概念

VWAP算法旨在使得在指定时间段内执行的订单的VWAP值低于或等于市场上相应时间段的VWAP值。简单来说，VWAP是对一段时间市场上所有交易活动平均价格的衡量，它将一段时间内证券价格按成交量加权得出平均值。

VWAP算法的原理

VWAP算法的核心在于根据市场真实的成交量分时按比例提交订单。这意味着，为了使实际VWAP接近理论VWAP，需要对市场分时成交量（成交量比例）进行预测，并据此拆分大额委托单。VWAP策略包含宏观和微观两个层面：宏观层面涉及如何拆分大额委托单，微观层面则确定是使用限价单还是市价单来发出交易指令。通常建议采用市价委托方式，以控制最终成交均价与市场均价之间的偏差并提高委托成交效率。

代码

import random

def calculate_vwap(trades):
    """
    计算 VWA