计量笔记

1.多重共线性

概念

解释变量之间相关

可能原因：

• 变量具有相同的变化趋势；
• 模型中有滞后变量；
• 样本数据问题；

后果

• 估计量的方差很大；
• 区间估计时，置信区间增大；
• $R^2$很大，但很多估计量的t值不显著（反映出标准差很大）；

检验

方差膨胀因子（VIF）检验，越大，越可能存在多重共线性；

补救方法

• 只保留重要解释变量
• 利用先验信息改变参数约束形式
• 使用代理变量
• 改为对数模型
• 逐步回归法