量化风控从入门到放弃

风控策略连载系列 @lbhfox

互联网金融风控体系及政策设计

1.风控体系介绍
2.风控政策的制定逻辑与关注点
3.场景下量化风险政策设定
4.量化风险政策的业务基本流程

风控体系

依据巴塞尔协议3中主要的风险类型
1信用风险
2市场风险
3操作风险
4流动性风险
互联网金融主要是信用风险应用上。
风险应用：
信用风险的量化逻辑：损失期望/预期损失

损失期望/预期损失
通过整体授信资产的指标计算预期的风险损失：
Expected Loss(预期损失)=逾期率PDEaD风险敞口LGD违约损失率

实现整个风控体系需要完整的业务系统+数据处理系统

量化风控与传统风控相比：

相同点：
1对数据的依赖
2模型风险
3延时性

变化：
1多样化的风控手段
2数据维度更广
3效率更高，估算更加精准

互联网金融零售信贷产品的特征

额度小，单笔业务风险小
用户量大产品体验要求高，高效的审核
使用频率高能精准用户画像

2风控政策制定的逻辑与关注点

逻辑：

产品！！！有产品才能制定适合的风控政策，依据产品的属性，产品的流程制定出相应的政策，政策源于产品。

关注点：
进件要素 渠道/门店 设备信息 审核 授信 结果回溯 贷后

进件三要素：
1产品信息
贷款的类型