决策理论

一、绪论

1. 决策就是依据客观条件在有限时间内作出符合主观要求的决定

2. 决策的考虑因素：承担风险的规模和影响时间，计划的灵活程度，对人的影响

3. 决策考虑的方面：从一个目标出发，一组备选方案，可能的后果及对应概率，方案评估

 

 

 

二、效用

1. 效用定义及假设

效用：效用是在有风险的情况下决策人对后果的偏好的量化

假定：任何两个可能的后果均可比较；任何不确定的后果均存在等价的确定性后果；C的引入并不改变对A、B的看法

       展望：选择某一行动后的所有可能后果及其概率P=(p1, C1; p2, C2; ……; pn, Cn)

2. 效用函数估计方法

       ①使用确定当量进行估计，找出两个典型后果C1、C2（最好&最坏）作为基准，对于C1 ≺Ci≺C2，找出Ci~(p1, C1; 1-p, C2)，则有u(Ci)=p1u(C1)+(1-p)u(C2)，令u(C1)=1，u(C2)=0

       ②检验效用的一致性：计算出多个Ci的效用后，可在Ci间再构建等价关系，如C4~(p, C3; 1-p, C5)，可计算u’(C4)，与u(C4)进行比较，差距较大时需要修正

       ③效用函数类型判断：函数两端假设为X1、X2，0.5[u(X1)+u(X2)]和u(0.5X1+0.5X2)，前者大时为冒险型，否则保守型

 

三、决策准则

1. 最大最小准则（悲观）

       假设决策者有m个方案，n个状态，选择行动di时可能后果为Ci1,Ci2,…,Cin，则取所有可能的后果中收益最小的记为Ci0，之后在所有Ci0中选择收益最大的C0，即C0=maximinjCij

       例如：

2. 最小最大准则

       定义后悔值ρij=maxkCkj-Cij  ，每个值与同状态下最好的方案比较计算后悔值，每个方案选最大的后悔值，再选最大后悔值中的最小一个方案，即ρ0=minimaxjρij

       ※增加新的方案可能使原有方案的判断反转

       例如：

3. 最大最大准则（绝对乐观准则）

       C0=maximaxjCij

4. 期望值准则（知道概率分布的条件下）

       对每个方案计算期望收益Ai=j=1npiCij ，然后取期望最大的方案

5. 期望机会损失准则（与期望值准则对偶，结论相同）

       期望机会损失Li=j=1npiρij ，选期望机会损失最小的行动方案

6. 拉普拉斯准则

       信息不完全时，假设各状态概率均匀分布，再选择期望最大的方案

7. 均值-方差准则

       计算不同方案的期望与方差，J=αEX-(1-α)VX  ，根据决策者自身情况确定α。

8. 目标驱动准则

决策者设定目标收益τ，使收益尽可能接近目标，同时考虑决策者的风险厌恶/风险追逐程度。如下图中k>0时表示风险厌恶，选择使J最小的Q

四、决策树和影响图

1. 决策树

      

分析步骤：

①画决策树，将发展的可能性表示出来

②预计可能的事件发生的概率（历史资料、专家估计、试验等）

③估计结果结点的盈亏值ui