协方差矩阵（均值、方差、标准差、协方差、PCA主成分分析）

于 2024-07-29 14:12:37 发布
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分类专栏： 数学 PCL 文章标签： 均值算法 矩阵 算法
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版权

1.概念

（1）均值：所有样本平均值。

公式：

（2）方差：各个样本与样本均值的差的平方和的均值。

用途：描述数据离散程度。

公式：

（3）标准差：方差开方即标准差。

公式：

（4）协方差：判断两个变量的同步程度，也就是判断A变量变化时B变量变化的相应程度。

协方差>0，A变量增大时B变量增大（二者负相关）。协方差=0，A变量和B变量线性无关。协方差<0，A变量增大时B变量减小（二者正相关）。

公式：

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1、均值E(X) (1)E(X)=ΣX/n (2)E(X±a)=E(X)±a (3)E(aX)=aE(X) (4)E(X±Y)=E(X)±E(Y) (5)E(XY)=E(X)E(Y)2、方差D(X) (1)D(X)=E{(X-E(X))^2} =E(X^2-2XE(X)+E(X)^2) =E(X^2)-E(2XE(X))+E[E(X)^2)] =E(X^2)-2E(X)^2+E(X
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