协方差矩阵(均值、方差、标准差、协方差、PCA主成分分析)

1.概念

(1)均值:所有样本平均值。

公式:

(2)方差:各个样本与样本均值的差的平方和的均值。

用途:描述数据离散程度

公式:

(3)标准差:方差开方即标准差。

公式:

(4)协方差:判断两个变量的同步程度,也就是判断A变量变化时B变量变化的相应程度。

协方差>0,A变量增大时B变量增大(二者负相关)。协方差=0,A变量和B变量线性无关。协方差<0,A变量增大时B变量减小(二者正相关)。

公式:

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