内点法属于约束优化算法。约束优化算法的基本思想是:通过引入效用函数的方法将约束优化问题转换成无约束问题,再利用优化迭代过程不断地更新效用函数,以使得算法收敛。
内点法(罚函数法的一种)的主要思想是:在可行域的边界筑起一道很高的“围墙”,当迭代点靠近边界时,目标函数徒然增大,以示惩罚,阻止迭代点穿越边界,这样就可以将最优解“档”在可行域之内了。
数学定义
对于下面的不等式约束的优化问题:
minf(x),x∈Rn
s.tgi(x)≤0,i=1,2,...,m
利用内点法进行求解时,构造惩罚函数的一般表达式为
φ(X,r)=f(X)−r∑i=1m1gi(X)
或者
φ(X,r)=f(X)−r∑i=1mln[−gi(X)]
算法步骤
- 取初始惩罚因子
r(0)>0
,允许误差
ϵ>0
;
- 在可行域
D
内选取初始点
X(0)
,令
k=1
;
- 构造惩罚函数
φ(X,r(k))
,从
X(k−1)
点出发用无约束优化方法求惩罚函数
φ(X,r(k))
的极值点
(X∗,r(k))
;
- 检查迭代终止准则:如果满足
∥X∗r(k)−X∗r(k−1)∥≤ϵ1=10−5−10−7
或者
∥φ(X∗,r(k))−φ(X∗,r(k−1))φ(X∗,r(k−1))∥≤ϵ2=10−3−10−4
则停止迭代计算,并以
(X∗,r(k))
作为原目标函数
f(X)
的约束最优解,否则转入下一步; - 取
r(k+1)=cr(k)
,
X(0)=X∗r(k)
,
k=k+1
,转向步骤3。递减系数
c=0.1−0.5
,通常取0.1。
仿真
1 用外点法求下列问题的最优解
方法一:外点牛顿法:
clc
m=zeros(1,50);a=zeros(1,50);b=zeros(1,50);f0=zeros(1,50);%a b为最优点坐标,f0为最优点函数值,f1 f2最优点梯度。
syms x1 x2 e; %e为罚因子。
m(1)=1;c=10;a(1)=0;b(1)=0; %c为递增系数。赋初值。
f=x1^2+x2^2+e*(1-x1)^2;f0(1)=1;
fx1=diff(f,'x1');fx2=diff(f,'x2');fx1x1=diff(fx1,'x1');fx1x2=diff(fx1,'x2');fx2x1=diff(fx2,'x1');fx2x2=diff(fx2,'x2');%求偏导、海森元素。
for k=1:100 %外点法e迭代循环.
x1=a(k);x2=b(k);e=m(k);
for n=1:100 %梯度法求最优值。
f1=subs(fx1); %求解梯度值和海森矩阵
f2=subs(fx2);
f11=subs(fx1x1);
f12=subs(fx1x2);
f21=subs(fx2x1);
f22=subs(fx2x2);
if(double(sqrt(f1^2+f2^2))<=0.001) %最优值收敛条件
a(k+1)=double(x1);b(k+1)=double(x2);f0(k+1)=double(subs(f));
break;
else
X=[x1 x2]'-inv([f11 f12;f21 f22])*[f1 f2]';
x1=X(1,1);x2=X(2,1);
end
end
if(double(sqrt((a(k+1)-a(k))^2+(b(k+1)-b(k))^2))<=0.001)&&(double(abs((f0(k+1)-f0(k))/f0(k)))<=0.001) %罚因子迭代收敛条件
a(k+1) %输出最优点坐标,罚因子迭代次数,最优值
b(k+1)
k
f0(k+1)
break;
else
m(k+1)=c*m(k);
end
end
方法二:外点梯度法:
clc
m=zeros(1,50);a=zeros(1,50);b=zeros(1,50);f0=zeros(1,50);
syms d x1 x2 e;
m(1)=1;c=10;a(1)=0;b(1)=0;
f=x1^2+x2^2+e*(1-x1)^2; f0(1)=1;
fx1=diff(f,'x1');
fx2=diff(f,'x2');
for k=1:100
x1=a(k);x2=b(k);e=m(k);
for n=1:100
f1=subs(fx1);
f2=subs(fx2);
if(double(sqrt(f1^2+f2^2))<=0.002)
a(k+1)=double(x1);b(k+1)=double(x2);f0(k+1)=double(subs(f));
break;
else
D=(x1-d*f1)^2+(x2-d*f2)^2+e*(1-(x1-d*f1))^2;
Dd=diff(D,'d'); dd=solve(Dd); x1=x1-dd*f1; x2=x2-dd*f2;
end
end
if(double(sqrt((a(k+1)-a(k))^2+(b(k+1)-b(k))^2))<=0.001)&&(double(abs((f0(k+1)-f0(k))/f0(k)))<=0.001)
a(k+1)
b(k+1)
k
f0(k+1)
break;
else
m(k+1)=c*m(k);
end
end
2,用内点法求下列问题的最优解
内点牛顿法
clc
m=zeros(1,50);a=zeros(1,50);b=zeros(1,50);f0=zeros(1,50);
syms x1 x2 e;
m(1)=1;c=0.2;a(1)=2;b(1)=-3;
f=x1^2+x2^2-e*(1/(2*x1+x2-2)+1/(1-x1)); f0(1)=15;
fx1=diff(f,'x1');fx2=diff(f,'x2');fx1x1=diff(fx1,'x1');fx1x2=diff(fx1,'x2');fx2x1=diff(fx2,'x1');fx2x2=diff(fx2,'x2');
for k=1:100
x1=a(k);x2=b(k);e=m(k);
for n=1:100
f1=subs(fx1);
f2=subs(fx2);
f11=subs(fx1x1);
f12=subs(fx1x2);
f21=subs(fx2x1);
f22=subs(fx2x2);
if(double(sqrt(f1^2+f2^2))<=0.002)
a(k+1)=double(x1);b(k+1)=double(x2);f0(k+1)=double(subs(f));
break;
else
X=[x1 x2]'-inv([f11 f12;f21 f22])*[f1 f2]';
x1=X(1,1);x2=X(2,1);
end
end
if(double(sqrt((a(k+1)-a(k))^2+(b(k+1)-b(k))^2))<=0.001)&&(double(abs((f0(k+1)-f0(k))/f0(k)))<=0.001)
a(k+1)
b(k+1)
k
f0(k+1)
break;
else
m(k+1)=c*m(k);
end
end
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