金融时间序列预测方法合集：CNN、LSTM、随机森林、ARMA预测股票价格（适用于时序问题）、相似度计算、各类评判指标绘图

金融时间序列预测方法合集：CNN、LSTM、随机森林、ARMA预测股票价格（适用于时序问题）、相似度计算、各类评判指标绘图（数学建模科研适用）

1.使用CNN模型预测未来一天的股价涨跌-CNN（卷积神经网络）

使用CNN模型预测未来一天的股价涨跌

数据介绍

open 开盘价；close 收盘价；high 最高价

low 最低价；volume 交易量；label 涨/跌

训练规模

特征数量×5；天数×5 = 5 × 5

卷积过程

最大池化过程

代码流程

1. 获取股票数据
2. 数据归一化
3. 数据预处理（划分成5×5）
4. 数据集分割（训练集和测试集）
5. 定义卷积神经网络
6. 评估预测模型

模型架构

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2.基于LSTM预测股票价格（长短期记忆神经网络）

基于LSTM预测股票价格（简易版）

数据集：

沪深300数据

数据特征：

只选用原始数据特征（开盘价、收盘价、最高价、最低价、交易量）

时间窗口：

15天

代码流程：

读取数据->生成标签(下一天收盘价)->分割数据集->LSTM模型预测->可视化->预测结果评估

LSTM网络结构：

函数介绍：

1、generate_label 生成标签（下一天收盘价）

2、generate_model_data 分割数据集

3、evaluate 结果评估

4、lstm_model LSTM预测模型

5、main 主函数（含可视化）

可视化输出：

训练集测试集拟合效果：