想要转行做量化，你不得不知道的三件事！

最近，喵喵碰到好几个小伙伴从其他专业转行做量化的。

▲上图是和一位小伙伴的聊天截图

并不仅仅只有这一位，还有土木转金融的，生化转金融的，不过遇到最多的是计算机专金融的。

为什么现在这么多人要转行做量化？

综合发现，一些是后来自己感兴趣想做量化；一些是看好中国量化交易和对冲基金的未来；还有一些是对原来专业没信心，目前迷茫，但是受到金融行业“高薪”的影响，所以想从事这方面。

所以喵喵今天就针对，其他专业转量化这个话题，谈谈自己的看法。

我一直有个观点，任何一个行业都有它的优势和劣势，任何一个职位只要做到全国顶尖，一定都很厉害。

所以理论上讲，我认为并不存在特别明显的，行业和职位的好坏之分，只有我们自己适不适合，还有做的怎样的区别罢了。

01

从事量化要先了解量化

1、了解量化交易

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

ps：这些百度上有，可以自己搜一下

2、了解量化交易岗位

这个岗位到底干啥，简单的说，两个字——赚钱。O(∩_∩)O哈哈~

具体的包括，算法设计、策略测试、参数优化、模型实现、实盘下单等，再深入一些还包括系统维护、策略更新、风险控制、资金管理、品种筛选、极端行情应对等，甚至还需要写宣传资料和推介资料，做一些路演和宣讲。

所以，一个合格的成熟的量化交易团队（实际中负责投资交易的，很多不是个人而是团队）。

那就是公司把钱（基金产品）交到你手上，你能在一定限制条件下（一年封闭期，20%止损线等）在市场里赚到钱，而且最好把曲线做的漂亮一些，稳定一些，收益高一些回撤低一些。

3、了解量化行情。

跟量化对冲基金行业一样，量化交易岗位竞争也很激烈，而且更激烈，更残酷，存活率更低。

首先这个岗位要求极高，这是一个横跨数学、计算机、金融、投资，甚至社会学、心理学，等多领域多学科的岗位。

而且对所有相关知识都要求很高，要能融会贯通，其次还要有极强的实践操作能力，要有大量的金融市场实战投资经验才行。

否则让从来没做过投机交易的程序员来写几个程序就想赚大钱，根本不可能。

最后对于职业交易者的自我修炼、道德品格、性格塑造、学识见识、心胸视野等有很高的要求。

量化交易岗位责任极大，压力极大。

要运作大量资金，去最血腥最残酷的金融市场里竞争博弈，并且要在非常严格的条件下（比如一年封闭期，20%止损线，甚至还可能有最大回撤的硬性限制要求），战胜同样厉害的竞争对手，去赚取对方亏损的钱，其难度可想而知。

02

入行量化交易需要具备什么素养

今天就简单概括一下。

1、兴趣与使命感

量化这个行业太难了，尤其是量化交易，要求太高，压力太大，一般人很难坚持下去，圈内朋友经常互相开玩笑，做这个工作寿命都要比正常人短好几年。

我相信愿意把青春和赌注压在这上面的，都是对于量化交易有着无法抑制的兴趣和冲动，是那种不试一试一辈子都不得安宁的一类人。

没错要想在这个领域坚持下去并且脱颖而出，兴趣和使命感是必不可少的。

当然我说的是对自己要求很高的，有极强上进心的，如果你觉得平平庸庸，能混口饭吃就行，那当我没说。

2、知识与技术

数学、概率统计、数据结构、算法设计、经济、金融、证券、衍生品相关、投资与分析、主流策略开发语言等，都需要了解，而且要融会贯通。

这个知乎上谈的最多，而且已经说的很全面了，我就不赘述了，感兴趣的朋友可以搜搜相关问答。

关于做量化交易用什么语言更好，其实还是看自己的习惯和要达到的目标，如果是大型金融机构做量化分析系统或量化交易系统，可以用python，R，C++ 等都可以，各有优劣，看对于速度要求如何了。

如果是个人或者中小机构，对于速度要求不高，策略也相对简单，可支出成本有限，而且缺乏的技术支持，用一些成熟的第三方平台，如文华、TB、金字塔、MC等也可以。

我还见过用matlab，excel，包括一些网上平台，做量化交易的，其实只要策略能很好的实现，实盘能盈利就行。

3、量化交易的核心竞争力

其实量化交易的核心竞争力是策略的有效性，能长期稳定盈利的策略是一切的关键，一些中低频交易策略，手动和量化区别不一定会很大。

数学、计算机程序、金融、实盘交易经验，做好量化交易，这四样缺一不可。

只是因为计算机程序这一块最有特色，是区别于其他交易方法的主要特点。 所以总被外界当做量化交易的噱头和宣传点，久而久之大家甚至把编程能力作为最核心竞争力了，这明显有些喧宾夺主。

4、人性修炼

有兴趣，有技术，有经验还不够，还得坚持修身养性，培养自己的道德品格，完善自己的性格。

学会控制情绪，学会理性思维，学会调节心情。

才能在市场每天的起起伏伏中镇定自若，在巨大的压力下坚持交易策略的执行，在狂热的贪婪和地狱般的恐惧中保持独立思考。

而且要多读书，学识一定要渊博，涉猎面要广。

特别要多读国学和历史、逻辑和理性思维方面的书，前者修身养性，博古通今，后者是在资本市场血腥博弈中生存下来的必要条件。

03

转行要趁早

从高中分文理到大学分专业，研究生分领域，博士在细分研究方向，是一个单向变窄的过程，这意味着转方向难度越来越大。

所以同学们如果你本科想明白了转金融，赶快学经双，硕士就转专业；硕士想明白了，赶快去实习，考cfa，aqf等；博士想明白了赶快发文章毕业，越早越好。

喵喵认为，想去做一件事之前一定要先充分的的了解它，迷茫，跟风，多数是因为你对他了解不够，所以没法形成自己的认知。

说了这么多，相信你也能判断什么专业转金融合适了，我们要确定的是，转专业是为了今后更好的发展，寻求专业间的最优组合，达到复合型人才，才是我们想要的。

虽然整篇下来可以发现，理工生尤其是计算机，数学这类专业转量化更具优势，但这也不是说其他专业转量化就不行。

如果你有毅力又肯努力，那也是可以的，只不过需要付出比别人更多的努力啦！

谢谢你的关注与点赞！

我愿意和你一起交流，一起聊金融证券、聊量化交易，共勉前行。

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