使用LSTM和Transformer模型进行时间序列数据的预测

时间序列数据的预测是许多实际应用中的重要任务，如股票价格预测、天气预测等。为了解决这个问题，深度学习中的LSTM和Transformer模型被广泛用于处理时间序列数据并进行预测。本文将介绍如何使用LSTM和Transformer模型来预测时间序列数据，并提供相应的源代码示例。

LSTM（长短期记忆网络）是一种递归神经网络，专门设计用于处理序列数据。它通过使用称为"门"的机制来捕捉序列中的长期依赖关系。在时间序列预测中，我们可以使用LSTM来学习数据中的时间模式，并根据过去的观测值预测未来的值。

首先，我们需要准备我们的时间序列数据。假设我们要预测股票价格，我们可以收集过去几天的股票价格作为输入序列，然后将下一天的股票价格作为目标值。这样，我们就可以使用监督学习的方法来训练我们的模型。

下面是使用LSTM模型进行时间序列预测的代码示例：

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing