基于逻辑回归的商业银行互联网贷款信用风险评估【附数据】

📊 金融数据分析与建模专家 金融科研助手 | 论文指导 | 模型构建

✨ 专业领域：

金融数据处理与分析
量化交易策略研究
金融风险建模
投资组合优化
金融预测模型开发
深度学习在金融中的应用
💡 擅长工具：

Python/R/MATLAB量化分析
机器学习模型构建
金融时间序列分析
蒙特卡洛模拟
风险度量模型
金融论文写作指导
📚 内容：

金融数据挖掘与处理
量化策略开发与回测
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（1）信贷客户细分模型的构建 研究首先聚焦于信贷客户的细分，以违约风险和误分程度为视角。通过异质集成学习方法，结合多个基分类器对信贷数据的预测结果，发现即使具有相同类别标签的客户间也存在不同程度的违约风险。研究根据基分类器预测结果对客户进行风险评级，并将信贷客户细分为不同类别，如最高违约风险类客户、目标客户、最易误分的非履约类客户等。这一细分过程不仅为信贷客户细分提供了新的视角和方法，还挖掘了客户细分类间的重要风险特征，为信贷决策提供了支持

。

（2）解决数据不均衡问题的违约风险评估 针对信贷数据中存在的严重数据不均衡问题，研究提出了融合样本关注度矩阵的随机森林提升算法（FOMBRF）。该算法结合误分损失、误分程度等因素构建客户细分类的样本关注度矩阵，以针对性地提高模型对高风险、高损失、难分类样本的学习程度。通过分析分类模型方差、偏差间关系，并结合Bagging