人工智能在中国股票市场多因子模型中应用毕业论文【附数据】

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✨ 专业领域：

金融数据处理与分析
量化交易策略研究
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深度学习在金融中的应用

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Python/R/MATLAB量化分析
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金融时间序列分析
蒙特卡洛模拟
风险度量模型
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📚 内容：

金融数据挖掘与处理
量化策略开发与回测
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金融风险评估模型
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（1）基于Elman神经网络的多因子模型预测

量化投资策略的核心在于通过因子与收益和风险之间的关系来配置资产组合。本文提出了一种基于Elman神经网络的方法，用于预测多因子模型中的因子，以提高资产配置的效率。

• 多因子模型的有效性检验：首先，我们对2017年和2018年的八个季度数据进行了多因子模型的效果检验。实验结果表明，多因子模型在中国证券市场中具有显著的效果。通过对比实验发现，使用未来一期的因子在建立资产配置组合时，效果优于使用当期因子预测资产未来的收益。
• 传统线性回归模型的局限性：传统的线性回归模型在预测未来一期因子时，需要满足平稳或协整等条件。然而，通过统计检验发现，因子数据往往无法满足这些要求。因此，传统的线性回归方法在实际应用中存在较大的局限性。
• Elman神经网络的应用：为了解决上述问题，本文提出了利用非线性的Elman神经网络来预测因子的未来走势。Elman神经网络是一种递归神经网络，能够处理时间序列数据，并捕捉数据中的长期依赖关系。通过训练Elman神经网络，我们成功地预测了未来一期的因子值。实验结果显示，Elman神经网络预测出的因子可以有效地提升资产配置的效率。将预测因子与原有的多因子模型相结合后，新的模型在收益率和风险控制方面均显著优于原有模型。

（2）宏观经济因子在多因子选股模型中的应用

在传统的多因子模型中，宏观经济因子通常难以通过Fama-MacBeth回归检验其有效性。本文提出了一种基于神经网络的非线性模型，以更好地刻画宏观经济因子与股