基于注意力机制的生成对抗网络在金融时间序列预测中的应用【附数据】

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(1) 基于经验模态分解的生成对抗网络预测模型

金融时间序列的预测具有极高的挑战性，这是因为该类数据具有显著的非线性、非平稳性以及复杂的多因素驱动特性。为了应对这些特点，本文首先提出了一种基于经验模态分解（Empirical Mode Decomposition, EMD）与生成对抗网络（Generative Adversarial Network, GAN）相结合的金融时间序列预测模型。EMD是一种适合处理非线性和非平稳数据的信号分解方法，通过将原始金融时间序列分解为若干个固有模态函数（Intrinsic Mode Functions, IMFs），能够有效提取数据中的不同频率成分。在此基础上，将生成对抗网络的生成器与这些IMFs相结合，以增强模型对金融时间序列的学习能力。