量化选股中机器学习与集成学习结合神经网络的策略优化【附数据】

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(1) 量化选股中BP神经网络与Boosting算法的结合背景

近年来，量化投资在我国金融市场中得到了迅速发展，特别是在量化选股、量化择时和高频交易等方面。量化投资的核心思想是通过科学的因子分析和数据驱动的方法，对投资组合进行精细化管理，以获得超额收益。在这一过程中，神经网络因其强大的非线性映射能力和自学习能力，成为量化选股领域的重要工具之一，尤其是逆向传播（Back Propagation, BP）神经网络。然而，随着量化投资领域对神经网络的研究不断深入，一些问题逐渐显现出来。BP神经网络在处理金融数据时存在一些固有的缺陷，如收敛速度慢、对噪声数据敏感、容易陷入局部最优解等问题，尤其是金融数据中普遍存在噪音和异质性࿰