非线性滤波与神经网络学习结合的市场微结构模型研究【附数据】

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（1）非线性滤波方法的系统性研究及改进算法

在贝叶斯理论框架下，对非线性滤波方法展开了系统性的探究。粒子滤波在处理非线性、非高斯时变系统状态滤波与参数估计方面虽有独特优势，但粒子退化、样本枯竭等问题限制了其发展与应用。

为此提出了一种改进的粒子滤波算法 ——APF-IEKF（Auxiliary particle filter with iterated extended Kalman filter），它是在辅助粒子滤波的基础上融合了迭代扩展卡尔曼滤波。在选取重要密度函数时，充分考量当前时刻的量测，进而让粒子的分布能更贴近状态后验概率分布。通过仿真结果可以看到，该方法在估计精度方面表现得比其他非线性滤波方法更为出色，而且运行时间相较于 PF-UKF（par