最优控制的必要条件——Free Terminal Time Problems

最新推荐文章于 2024-09-12 19:02:20 发布

yyakow

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分类专栏：最优控制的学习笔记文章标签：算法

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在实际应用中, 我们还会关注在一个不固定的时间间隔内最大化 (最小化) 目标泛函. 例如

$\min\limits_{u, T} x(T)+\int_{0}^{T}u^{2}(t) dt$

subject to $\dot{x}(t) = \alpha x(t)-u(t)$

$x(0)=x_{0}$

在这个问题中, 最优控制和最优终止时间都需要被确定. 因此, 我们必须重新得到最优控制以及最优终止时间的必要条件.

考虑具有如下一般形式的自由终止时间的最优化问题:

$\max\limits_{u, T}\int_{t_{0}}^{T} f(t, x(t), u(t))dt+\phi(T, x(T))$

subject to $\dot{x}(t)=g(t, x(t), u(t))$ (1)

$x(t_{0})=x_{0}$

从而, 目标函数为:

$J(u, T)=\int_{t_{0}}^{T}f(t, x(t), u(t))dt+\phi(T, x(T))$

令 $(u^{*}, T^{*})$ 是最优对, 即 $J(u, T)\leq J(u^{*}, T^{*})<\infty$ . 令 $h$ 是一个分段连续函数, $\epsilon$ 是一个实数, 从而 $u^{\epsilon}(t)=u^{*}(t)+\epsilon h(t)$ 是一个控制. 由于 $J(u, T)$ 在 $u^{*}, T^{*}$ 处达到最大值, 所以

$0=\lim\limits_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{J(u^{*}, T^{*})-J(u^{\epsilon}, T^{*})}{\epsilon}$

参考 (最优控制(控制无边界)的必要条件推导- Lagrange problem-CSDN博客) 的推导方法, 我们可以得到:

$0=\frac{\partial H}{\partial u}\mid_{u=u^{*}}$ ,

$\dot{\lambda}=-\frac{\partial H}{\partial x}=-f_{x}-\lambda g_{x}$ ,

$\lambda(T^{*})=\phi_{x}(T^{*}, x(T^{*}))$ ,

其中 $\phi_{x}$ 是关于状态变量的偏导数. 但是, 这并没有为最优终止时间 $T^{*}$ 提供任何信息. 考虑实值 $\delta \geq t_{0}-T^{*}$ , 则 $T^{*}+\delta$ 是一个允许的终止时间. 从而有必要考虑大于 $[t_{0}, T^{*}]$ 区间上的 $x^{*}$ 和 $u^{*}$ .

首先, 我们假设 $u^{*}$ 在 $T^{*}$ 处是左连续的, 并且 $u^{*}=u^{*}(T^{*}), t>T^{*}$ , 从而 $u^{*}$ 在 $T^{*}$ 处是连续的. 对于 $x^{*}$ 我们也做同样的假设. 因为 $J(u, T)$ 在 $u^{*}, T^{*}$ 处达到最大值, 所以

$0=\lim\limits_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{J(u^{*}, T^{*}+\epsilon)-J(u^{*}, T^{*})}{\epsilon}$

即

$0~=~\lim\limits_{\delta \rightarrow 0}\frac{1}{\delta}\left[ \int_{t_{0}}^{T^{*}+\delta} f(t, x^{*}, u^{*})dt +\phi(T^{*}+\delta, x^{*}(T^{*}+\delta)) -\int_{t_{0}}^{T^{*}} f(t, x^{*}, u^{*})dt -\phi(T^{*}, x^{*}(T^{*})) \right ] \\ ~~~=~ \lim\limits_{\delta \rightarrow 0}\frac{1}{\delta}\int_{T^{*}}^{T^{*}+\delta} f(t, x^{*}, u^{*})dt + \frac{\phi(T^{*}+\delta, x^{*}(T^{*}+\delta)) - \phi(T^{*}, x^{*}(T^{*})) }{\delta}\\ ~~~=~f(T^{*}, x^{*}(T^{*}), u^{*}(T^{*})) + \phi_{t}(T^{*}, x^{*}(T^{*}))+\phi_{x}(T^{*}, x^{*}(T^{*})) \frac{d x^{*}}{d t}(T^{*}) \\$

所以

$f(T^{*}, x^{*}(T^{*}), u^{*}(T^{*})) + \lambda(T^{*}) g(T^{*}, x^{*}(T^{*}), u^{*}(T^{*})) + \phi_{t}(T^{*}, x^{*}(T^{*}))\\ =H(T^{*}, x^{*}(T^{*}), u^{*}(T^{*}), \lambda(T^{*})) + \phi_{t}(T^{*}, x^{*}(T^{*}))\\ =0$