为了陈述最优控制问题, 先介绍如下符号:
令 且是一个闭子集, , , , 是一个向量函数
并且 连续且关于 具有连续的一阶偏导数. 令 是一个向量函数
并且 具有一阶连续的偏导数.
对于满足如下微分方程:
(1)
的解 叫做关于控制 和初始条件 的轨迹. 在 时刻的值称为系统在 时刻的状态. 方程 (1) 称为系统的运动方程.
在 处的第一个分量
(2)
是系统的性能指标. 为了体现指标对初始状态 和控制 的依赖性, 我们将性能指标表示为
.
剩下的 个分量通过方程
(3)
定义系统轨迹的最终条件. 如果系统 (1) 在 上满足初始条件 的解 也满足(3) 式, 则由初始条件 和控制 所组成的 是可行的(feasible).
令 表示所有可行对 的类, 则最优控制问题就是在 中找到使得相应的性能指标 (2) 最小的元素 , 并称使性能指标达到最小的 为最优初始条件和最优控制.
最优控制问题与经典的三类优化问题的区别之一就是, 最优控制问题要求 是一个闭集, 而Mayer, Lagrange, Bolza problems 中的 为开集.