矩阵论学习笔记四：矩阵分解

参考书：《矩阵论》第3版，程云鹏 张凯院 徐仲编著 西北工业大学出版社

矩阵的三角分解和QR分解等在计算数学中都扮演着十分重要的角色，尤其是以QR分解所建立的QR方法，以对数值线性代数理论的近代发展起了关键作用。矩阵的满秩分解和奇异值分解在广义逆矩阵等理论中经常用到，它们与QR方法都是近20年来求解各类最小二乘问题和最优化问题的主要数学工具

1. Gauss消去法与矩阵的三角分解

    1）Gauss消去法的矩阵形式

        a）Gauss主元素消去法的基本思想：化n元线性方程组的系数矩阵A为上三角矩阵，或化增广矩阵[A,b]为上阶梯形矩阵以求其解

        b）Gauss主元素消去法有3种形式：按自然顺序（按主对角线顺序）选主元素法、按列选主元素法、按总体选主元素法

        c）Frobenius矩阵

        d）Gauss消元过程

        e）附加条件：主子式不为零

    2）矩阵的三角（LU）分解

        a）方阵的三角分解（LU/LR分解）定义（定义4.1）：如果方阵A可分解成一个下三角矩阵L和一个上三角矩阵U的乘积，则称...。如果A可分解成A = LDU，其中L是单位下三角矩阵，D是对角矩阵，U是单位上三角矩阵，则称A可做LDU分解

        b）方阵的三角分解的存在性和唯一性

            一般方阵的LU分解不唯一

            定理4.1：对于n阶矩阵A，当且仅当A的k阶顺序主子式不等于零（k = 1,2,...,n-1）时，A可唯一分解为A = LDU，其中L是单位下三角矩阵，U是单位上三角矩阵，D是对角矩阵，D = diag（d1,d2,...,dn），dk = A的k阶主子式/A的k-1阶主子式

            定理4.1的推论：n阶非奇异矩阵A有三角分解A=LU的充要条件是A的k阶顺序主子式不等于零（k=1,2,...,n-1）

        c）带行交换的矩阵三角分