Lyapunov、Sylvester和Riccati方程的Matlab求解

一、Lyapunov方程

1、连续Lyapunov方程

连续Lyapunov方程可以表示为

                                                                    

Lyapunov方程来源与微分方程稳定性理论，其中要求C为对称正定的n×n方阵，从而可以证明解X亦为n×n对称矩阵，这类方程直接求解比较困难，不过有了Matlab中lyap()函数，就简单多了。

>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 0]

   C=-[10 5 4;5 6 7;4 7 9]

>> X=lyap(A,C)

 

2、Lyapunov方程的解析解

利用Kroncecker乘积的表示方法，可以将Lyapunov方程写为

                                                                

可见，方程有唯一解的条件并不局限于C对称正定，只要满足非奇异即可保证方程唯一解。同时也打破了传统观念，C必须对称正定的。

function x=lyap2(A,C)

%Lyapunov方程的符号解法

n=size(C,1);

A0=kron(A,eye(n))+kron(eye(n),A);

c=C(:);

x0=-inv(A0)*c;

x=reshape(x0,n,n)

 

下面看一个示例，体会下符号解法：

>>A=[1 2 3;4 5 6;7 8 0];

>>C=-[10 5 4;5 6 7;4 7 9];

>>x=lyap2(sym(A),sym(C))

x =

[ -71/18,   35/9,   7/18]

[  35/9,   -25/9,   2/9]

[  7/18,    2/9,   -1/9]

 

3、离散Lyapunov方程

离散Lyapunov方程的一般形式为：

                                                                      

Matlab中直接提供了dlyap()函数求解该方程：X=dlyap(A,Q)

其实，如果A矩阵非奇异，则等式两边同时右乘得到：

                                                                    

就可以将其变换成连续的Sylvester方程：

                                                                      

其中 ，。

而Sylvester方程是广义Lyapunov方程，故离散的Lyapunov方程还可以使用下面的方法求解：

B=-inv(A’)

C=Q*inv(A’)

X=lyap(A,B,C)

下面总结下我们上面的讲到的知识点：

X=lyap(A,C)                                 连续Lyapunov方程数值解法

X=lyap2(A,C)                               连续Lyapunov方程符号解法

X=lyap(A,B,C)                          广义Lyapunov方程，即Sylvester方程

X=dlyap(A,Q)或者X=lyap(A,-inv(A’),Q*inv(A’))    离散Lyapunov方程

 

二、Sylvester方程Matlab求解

Sylvester方程的一般形式为

                                                                             

该方程又称为广义的Lyapunov方程，式中A是n×n方阵，B是m×m方阵，X和C是n×m矩阵。Matlab控制工具箱提供了直接的求解该方程的lyap()函数：

A=[8 1 6;3 5 7;4 9 2]

B=[2 3;4 5]

C=[1 2;3 4;5 6]

X=lyap(A,B,C)

 

同理，我们使用Kronecker乘机的形式将原方程进行如下变化：

                                                                         

Lyapunov、Sylvester和Riccati方程的Matlab求解

故可以编写Sylvester方程的解析解函数：

function X=lyap3(A,B,C)

%Sylvester方程的解析解法

%rewrited by dynamic

%more information

If nargin==2,C=B;B=A';end

[nr,nc]=size(C);

A0=kron(A,eye(nc))+kron(eye(nr),B');

try

    C1=C';

    X0=-inv(A0)*C1(:);

    X=reshape(X0,nc,nr);

catch

    error('Matlabsky提醒您：矩阵奇异！');

end

使用上面的数据，我们试验下该解析解法

>>X=lyap3(sym(A),B,C)

X =

[   2853/14186,    557/14186,  -9119/14186]

[  11441/56744,   8817/56744,  -50879/56744]

 

 

三、Riccati方程的Matlab求解

Riccati方程是一类很著名的二次型矩阵形式，其一般形式为

                                                                                   

由于含有矩阵X的二次项，所有Riccati方程求解要Lyapunov方程更难，Matlab控制工具箱提供了are()函数，可以直接求解该函数：

A=[-2 1 -3;-1 0 -2;0 -1 -2]

B=[2 2 -2;-1 5 -2;-1 1 2]

C=[5 -4 4;1 0 4;1 -1 5]

X=are(A,B,C)