Sparse PCA 稀疏主成分分析

最新推荐文章于 2025-03-21 10:43:10 发布

qilin2016

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分类专栏： Machine Learning 文章标签：统计学习算法

本文链接：https://blog.csdn.net/zhoudi2010/article/details/53489319

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本文介绍了Sparse PCA的算法流程，通过优化弹性网络（Elastic Net）来实现稀疏矩阵。该算法涉及到PCA与回归的联系，通过迭代求解A和B，转化问题并利用正交投影矩阵简化优化形式。最后，讨论了算法中的关键点和解决策略，包括A=B时退化为PCA的情况、转化矩阵形式的方法以及A给定时的优化证明。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

SPCA原始文献：H. Zou (2006) Sparse principal component analysis
PCA 可以参考： The Elements of Statistical Learning 第十四章
主成分分析的基本思想以及R的应用可以参考：稀疏主成分分析与R应用
关于统计学习中的稀疏算法可以参考：Statistical learning with sparsity: the lasso and generalizations
一份很好的文档：http://www.cs.utexas.edu/~rashish/sparse_pca.pdf

首先直接来看算法：

SPCA algo

令A初始化为V[,1:k]，即为前k个principal components的loading vectors.
对于给定的 $\mathbf{A}=[\alpha_1, \ldots, \alpha_k]$ , 优化elastic net：
$\beta_{j}=\underset{\beta}{\operatorname{argmax}} (\alpha_i-\beta)^{T}\mathbf{X}^{T}\mathbf{X}(\alpha_i-\beta)+\lambda\|\beta\|^2+\lambda_{1,j}\|\beta\|_1$
对于给定的 $\mathbf{B}=[\beta_1, \ldots, \beta_k]$ , 计算 $\mathbf{X}^{T}\mathbf{X}\mathbf{B}$ 的SVD，更新 $\mathbf{A}=\mathbf{U}\mathbf{V}^{T}$ .
重复2-3步，直到收敛.
Normalization之后得到 $V_i$