scipy.optimize.minimize 的优化算法(3): DFP和BFGS的证明

最新推荐文章于 2024-06-01 16:56:41 发布
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分类专栏： Machine Learning
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本文详细介绍了DFP和BFGS优化算法的证明过程，引用了Practical Methods of Optimization书籍和Scipy官方文档。针对DFP，提出了最小化B与Bk差异的定理，并给出了拉格朗日函数的推导；对于BFGS，同样建立相似的最小化定理，证明过程中参考了DFP的证明思路。
摘要由CSDN通过智能技术生成

DFP和BFGS的证明

Practical Methods of Optimization, 2nd Edition, Chapter 2
http://home.agh.edu.pl/~pba/pdfdoc/Numerical_Optimization.pdf
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.minimize.html

DFP和BFGS的迭代公式的证明大多文献都用待定系数来得到，最优化的证明很难找到。在这里给出详细证明。

Theorem 1 (DFP)

minB||B−Bk||

subject to: B=B⊤,Bsk=yk

此处: ||A||W≡||W1/2AW1/2||F ; W=G . G 是average Hessian

Proof:

令 γ=yk;δ=sk;ξ=γ−Bδ

Lagrangian function:

L=14trace(WE⊤WE)+trace(
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qilin2016
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