ref1.《模式分类》(Richard O. Duda)chapter3
1. 最大似然估计:
把待估计参数看作是确定性的量,只是取值未知;
最佳估计:使得 产生已观测样本(训练样本)的概率为最大 的值 。
过程:
样本集D中的样本独立同分布,参数 theta,求使得p(D|theta)的值最大的theta,p(D|theta)看作是关于theta的函数,
似然函数 l(theta)=ln p(D|theta),令l(theta)的导数=0,求得相应参数。
举例:
3.2.2 关于高斯分布u未知的估计
3.2.3 关于高斯分布u,sigma均未知的估计
3.2.4
C为样本协方差矩阵(分母是n-1),而估计值sigma=(n-1)/n C,是渐近无偏的估计
===========================================================================================