菲阿里四价(期货)

菲阿里四价

1. 原理

菲阿里四价同R Breaker一样，也是一种日内策略交易，适合短线投资者。

菲阿里四价指的是：昨日高点、昨日低点、昨天收盘、今天开盘四个价格。

菲阿里四价上下轨的计算非常简单。昨日高点为上轨，昨日低点为下轨。当价格突破上轨时，买入开仓；当价格突破下轨时，卖出开仓。

2. 策略逻辑

第一步：获取昨日最高价、最低价、收盘价、开盘价四个数据。
第二步：计算上轨和下轨。当价格上穿上轨时，买入开仓；当价格下穿下轨时，卖出开仓。
第三步：当日平仓。

回测标的：SHFE.rb2010
回测期：2020-02-07 至 2020-04-15
回测初始资金：200万
注意：若修改回测期，需要修改对应的回测标的。

3. 策略代码

详见：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/426

4. 回测结果与稳健性分析

设定初始资金10万，手续费率为0.01%，滑点比率为0.01%。回测结果如图所示：