【库存笔记1】Stock Rationing in an M/ E_k / 1 Make-to-Stock Queue

背景模型

主题	库存分配问题 (stock rationing problem)
模型	$M/E_k/1$
生产系统	单产品，make-to-stock	生产时间：$k$-Erlang 分布，均值$1/\mu$
需求	多类需求 (several demand classes), 满足 Poisson 分布	$N$类，lost sales cost: $c_1>\cdots >c_N$ 第 $i$ 类需求的rate:${\lambda }_i$
关键变量	存在一个状态变量（工作存储水平 work storage level）可以用于完全捕获有关库存水平的信息以及目前的生产状况
最优分配策略	由一个单调的关键工作存储水平序列来刻画：对每一类需求，存在一个工作存储水平， 当库存小于等于它时，最优策略是拒绝当前此类需求
最优生产策略	也由一个关键工作存储水平来刻画

DP模型

标记	含义
$I(t)$	在 $t$ 时刻已经完成的生产阶段数目
$X(t)$	在 $t$ 时刻的库存水平
$(I(t),X(t))$ 或者　$Y(t)=I(t)+kX(t)$	系统状态
$g(I(t),X(t))$ 或者 $h(Y(t))$	库存持有费用函数 inventory holding cost function
$c_j$	第 $j$ 类需求的拒绝成本
$N_j^u(t)$	在策略 $u$ 之下，截止 $t$ 时刻第 $j$ 类需求被拒绝的累积数量

优化问题模型：
$$f(y)=\underset{u}{\inf }{\mathbb{E}}_y^u\left\{{\int }_0^{\infty }{e}^{-\alpha t}h(Y^u(t))dt+\sum _{j=1}^N{\int }_0^{\infty }{e}^{-\alpha t}{c}_{j}d{N}_j^u(t)\right\}\text{\hspace{1em}(1)}$$ 其中 $y=Y(0)$ 是初始库存水平, $\alpha$ 是衰减因子。

统一的生产速率：$\gamma =k\mu +\sum _{j=1}^N{\lambda }_j$， 假设：$\alpha +\gamma =1$。那么 (1) 的最优解满足下面的方程：
$$f(y)=h(y)+k\mu H_{0}f(y)+\sum _{j=1}^N{\lambda }_j{H}_{j}f(y)\text{\hspace{1em}(2)}$$ 其中 $H_0$ 和 $H_j$ 是下面的算子:
$$\text{production decesion}{H}_{0}f(y)=\{\begin{array}{ll}\min [f(y+1),f(y)]& \text{if}y/k\in \mathbb{Z}\\ f(y+1)& \text{otherwise}\end{array}$$$$\text{rationing decesion}{H}_{j}f(y)=\{\begin{array}{ll}\min [f(y)+c_j,f(y-k)]& \text{if}y\ge k\\ f(y)+c_j& \text{otherwise}\end{array}$$