背景模型
主题 | 批量生产, 单个销售 | |
类型 | 备货型生产 make-to-stock | |
生产 | 批量生产,数目为常数 b b b | 生产时间服从指数分布,均值为 1 / μ 1/\mu 1/μ,速率满足 0 ≤ μ ≤ a 0\leq\mu\leq a 0≤μ≤a |
销售 | 高价格(导致低需求)、 低价格(导致高需求) | 价格 p 1 > p 2 > c b p_1>p_2>\frac{c}{b} p1>p2>bc,需求满足 Poisson 分布,速率为 λ 1 < λ 2 \lambda_1<\lambda_2 λ1<λ2 |
合理假设 | a b > λ 1 ab>\lambda_1 ab>λ1 | λ 1 ( p 1 − c b ) < λ 2 ( p 2 − c b ) \lambda_1(p_1-\frac{c}{b})<\lambda_2(p_2-\frac{c}{b}) λ1(p1−bc)<λ2(p2−bc) |
成本 | 每批生产成本 c c c、单位库存持有成本 c + c^+ c+、单位需求延迟成本 c − c^- c− | |
最优生产策略 | 存在一个 critical stock level , 当库存高于它时,停止生产;否则全力生产,直到库存达到这个关键库存 | |
最优价格策略 | 存在一个 critical stock threshold,当库存高于它时,按低价出售;否则按高价出售 |
DP模型
标记 | 含义 |
---|---|
u = { μ ( t ) , p ( t ) : t > 0 } u=\{\mu(t),p(t):t>0\} u={μ(t),p(t):t>0} | 策略 |
U \mathcal{U} U | 所有的非预期策略( non-anticipatory policies) |
N i u ( t ) N_i^{u}(t) Niu(t) | 在策略 u u u 下,按照价格 p i p_i pi 完成的累计销售量 |
P u ( t ) P^{u}(t) Pu(t) | 在策略 u u u 下,累计生产量 |
x u ( t ) x^{u}(t) xu(t) | 在策略 u u u 下,在 t t t 时刻的库存持有量 |
优化模型
J
u
(
x
)
=
E
{
∫
0
∞
e
−
γ
t
[
∑
i
=
1
2
p
i
d
N
i
u
(
t
)
−
c
d
P
u
(
t
)
−
c
(
x
u
(
t
)
)
d
t
]
}
J^u(x)=E\left\{ \int_0^{\infty} e^{-\gamma t} \left[ \mathop{\sum}\limits_{i=1}^2 p_idN_i^u(t) -cdP^u(t) -c(x^u(t))dt \right] \right\}
Ju(x)=E{∫0∞e−γt[i=1∑2pidNiu(t)−cdPu(t)−c(xu(t))dt]}
其中
γ
>
0
\gamma>0
γ>0 是衰减因子,
x
x
x 是初始库存,
c
(
x
)
=
{
c
+
x
x
≥
0
c
−
x
x
<
0
c(x)=\begin{cases} c^+x & x\ge 0 \\ c^-x & x<0 \end{cases}
c(x)={c+xc−xx≥0x<0
此问题的最优解由下面的HJB方程刻画:
0
=
−
c
(
x
)
+
max
μ
∈
[
0
,
a
]
μ
[
J
(
x
+
b
)
−
J
(
x
)
−
c
]
+
max
i
=
1
,
2
λ
i
[
J
(
x
−
1
)
+
p
i
−
J
(
x
)
]
−
γ
J
(
x
)
0=-c(x)+\mathop{\max}\limits_{\mu\in[0,a]}\mu[J(x+b)-J(x)-c]+\mathop{\max}\limits_{i=1,2}\lambda_i[J(x-1)+p_i-J(x)]-\gamma J(x)
0=−c(x)+μ∈[0,a]maxμ[J(x+b)−J(x)−c]+i=1,2maxλi[J(x−1)+pi−J(x)]−γJ(x)