【库存笔记2】Coordinating Batch Production and Pricing of a Make-to-Stock Product

背景模型

主题	批量生产, 单个销售
类型	备货型生产 make-to-stock
生产	批量生产，数目为常数 $b$	生产时间服从指数分布，均值为 $1/\mu$，速率满足 $0\le \mu \le a$
销售	高价格(导致低需求）、 低价格（导致高需求）	价格 $p_1>p_2>\frac{c}{b}$，需求满足 Poisson 分布，速率为 ${\lambda }_1<{\lambda }_2$
合理假设	$ab>{\lambda }_1$	${\lambda }_1(p_1-\frac{c}{b})<{\lambda }_2(p_2-\frac{c}{b})$
成本	每批生产成本 $c$、单位库存持有成本 $c^{+}$、单位需求延迟成本 $c^{-}$
最优生产策略	存在一个 critical stock level , 当库存高于它时，停止生产；否则全力生产，直到库存达到这个关键库存
最优价格策略	存在一个 critical stock threshold，当库存高于它时，按低价出售；否则按高价出售

DP模型

标记	含义
u = { μ ( t ) , p ( t ) : t > 0 } u=\{\mu(t),p(t):t>0\} u={μ(t),p(t):t>0}	策略
$\mathcal{U}$	所有的非预期策略( non-anticipatory policies)
$N_i^u(t)$	在策略 $u$ 下，按照价格 $p_i$ 完成的累计销售量
$P^u(t)$	在策略 $u$ 下，累计生产量
$x^u(t)$	在策略 $u$ 下，在 $t$ 时刻的库存持有量

优化模型
$$J^u(x)=E\left\{{\int }_0^{\infty }{e}^{-\gamma t}\left[\sum _{i=1}^2{p}_{i}d{N}_i^u(t)-cd{P}^u(t)-c(x^u(t))dt\right]\right\}$$
其中 $\gamma >0$ 是衰减因子，$x$ 是初始库存， $c(x)=\{\begin{array}{ll}{c}^{+}x& x\ge 0\\ c^{-}x& x<0\end{array}$

此问题的最优解由下面的HJB方程刻画：
$$0=-c(x)+\underset{\mu \in [0,a]}{\max }\mu [J(x+b)-J(x)-c]+\underset{i=1,2}{\max }{\lambda }_i[J(x-1)+p_i-J(x)]-\gamma J(x)$$