ETF定投数据分析6——蒙特卡洛算法2

最新推荐文章于 2022-10-24 23:01:22 发布
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文章标签： 量化投资 python
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本文链接：https://blog.csdn.net/zwdnet/article/details/87859619
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本文探讨了在ETF定投中引入止盈止损策略的效果。作者通过Python编程模拟交易，发现简单的止盈策略能略微提升收益，但同时也遇到策略调整和回测数据准确性的问题。文章提到，不同ETF间相关性低，可能需要分开进行止盈操作。作者计划重构交易模拟和回测部分以优化策略，并分享了个人博客和CSDN链接供读者交流。
摘要由CSDN通过智能技术生成

春节过完了，我们继续量化投资学习之旅。先获取更多的数据，我定投的两个etf基金分别建立于2012年和2013年，我们以最晚的纳指etf的创立时间2013年5月1日为起始点，收集股价数据。
先收集数据，用之前用过的函数。只用运行一次。

#获取从2013年5月15日至2019年2月1日的数据
    beginTime = 20130515
    endTime = 20190201
    etf300 = etfdata.GetHistoryData("510300", beginTime, endTime)
    etfnas = etfdata.GetHistoryData("513100", beginTime, endTime)
    print(len(etf300), len
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【答读者问47】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader和joinquant计算夏普率的方式哪一种更稳定？）
云金杞
03-19 389
接着上一篇文章【答读者问46】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader，pyfolio和聚宽都是怎么计算夏普率的？），本文尝试用蒙特卡洛模拟的思想，模拟1000次，随机生成1000个交易日的收益率序列，然后按照backtrader和聚宽计算夏普率的方式计算出结果，并分别画出一一对应的散点图，箱体图。 测试代码 import numpy as np from functools import reduce from operator import mul import pyecharts.options
ETF定投数据分析与蒙特卡洛算法2实现
最新发布
TgpActionscript的博客
09-19 214
接着，我们创建了Cerebro引擎，并加载了ETF的历史价格数据。最后，运行回测并输出最终资金。在本文中，将详细介绍使用蒙特卡洛算法进行ETF定投数据分析的实现过程，并提供相应的源代码。综上所述，本文介绍了使用蒙特卡洛算法进行ETF定投数据分析的方法，并提供了相应的Python代码。通过这种方法，投资者可以更好地理解和评估ETF定投策略的表现，从而为自己的投资决策提供参考依据。通过对蒙特卡洛模拟结果进行统计分析，我们可以计算出不同投资期限下的预期收益率、波动性等指标，以辅助投资者做出更加明智的决策。
ETF定投数据分析2——数据分析
不会写python的牙医不是好司机（本博客已关闭，不再更新）
01-26 777
上一篇文章用Python对定投数据进行了处理，计算出了总的收益率随时间的变化数据，保存到了csv文件里。现在我们就开始对数据进行具体的分析。具体如何分析，我也没谱，是第一次，走到哪儿就算哪儿吧。首先，先建立一个git分支，在分支上编辑新代码，完成以后再合并。git分支功能我以前也没怎么用过，只是知道有这么个功能。搜了一下，又动手实验，成功了。先建立名为data_analysis的分支，然后转移到该...
基金定投分析
Wu123456CS的博客
05-10 310
基金定投一定会赚钱吗？python 分析
ETF定投数据分析3——金融数据分析
不会写python的牙医不是好司机（本博客已关闭，不再更新）
01-26 650
现在我们接着对数据进行分析，主要参考《Python金融实战》一书第8章及后面的章节。 首先是进行时间序列分析，主要涉及pandas和statsmodels两个库，用pydroid3都能装的。 在本地新建一个名为finance的git分支，新建finance.py文件，先读入数据到DataFrame中。 import pandas as pd if __name__ == "__main__":...
ETF定投数据分析9——使用BT框架模拟交易
不会写python的牙医不是好司机（本博客已关闭，不再更新）
06-03 958
距离上次文章已经过去几个月了，我一直在与模拟交易挣扎。代码已经能运行了，但是想添加止盈止损的策略，总是调不对。具体可以看项目github库(https://github.com/zwdnet/etfdata)里的simulate分支里的simulater2.py。 后来，我想不能再这么挣扎下去了。于是就在网上找量化投资的python库。几番尝试找到一个叫bt的库，是建立在ffn基础上的。试了一下，...
基于蒙特卡罗方法及均值方差模型的股票投资策略研究
09-12
针对本文给出的基金资产配置策略问题，本文建立了均值-方差模型，蒙特卡罗模拟方法以及遗传算法的资产配资投资效益优化模型，对企业购买股票以及合理进行资金的配置具有一定的指导作用。
ETF定投数据分析5——蒙特卡洛算法
不会写python的牙医不是好司机（本博客已关闭，不再更新）
02-03 1393
接下来就用蒙特卡洛算法分析一下数据吧。老规矩，先新建一个名为MonteCarlo的分支，新建一个名为MonteCarlo.py的文件。先看一下我的数据，平均每7个交易日交易一次，手续费率0.0003(万分之三,不足0.1元收0.1元)。购买300etf和纳指etf两个股票，金额平分。即交易28次，每次交易金额1000元，剩下的，并到下次交易。以上就是模拟的假设。 接下来就是进行交易模拟的函数，比较...
ETF定投数据分析7——模拟交易系统开发
不会写python的牙医不是好司机（本博客已关闭，不再更新）
03-19 624
之前写的模拟交易程序，把整个过程放到一个函数里，好几百行，全是if else，导致有问题我也很难找出来。现在打算重写。看了一些网上的资料和开源框架，模拟交易主要有for循环模式和事件驱动模式两种方式，前者速度较快，实现简单，但移植到实盘交易系统里需要重新修改很多。后者速度慢，实现复杂，但可以很方便的用于实盘交易。由于我不是搞高频交易，只是研究，就用for循环模式吧。画了个流程图。 从图里可以分出...
量化投资_轻松实现MATLAB蒙特卡洛方法建模
weixin_30675247的博客
04-05 982
1　　目录 *　　MATLAB随机数的产生 　　- Uniform,Normal & Custom distributions *　　蒙特卡洛仿真 *　　产生股票价格路径 *　　期权定价 　　- 经典公式 　　- 和蒙特卡洛方法比较 　　- 方差减小技巧 　　- Exotic Options *　　多变量仿真 　　- Basket Option 　　- P...
【Python量化】蒙特卡洛模拟法预测股价走势
mfsdmlove的博客
10-24 7961
基本思想：蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation, MCS)是在一定的统计分布假设下模拟风险因子的变化情况。首先假设资产收益为某一随机过程，并根据所设定的价格变动过程，大量模拟未来各种可能发生的情境，然后将某一情境下投资组合变化值排序，给出投资组合变化的分布，据此就可以估算不同置信水平下的VaR值。
增长期权与系统风险：来自中国A股市场的证据
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增长期权与系统风险：来自中国A股市场的证据，刘浩，曾勇，企业总资产的系统风险可以分解为在用资产系统风险和增长期权系统风险。借鉴Bernardo et al.（2007）的方法，利用中国A股市场1991年至2011�
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05-28 1万+
01引言backtrader是功能非常强大的量化回测框架之一，得到欧洲很多银行、基金等金融机构的青睐，并应用于实盘交易中。公众号Python金融量化针对backtrader的入门和应用已...
利用Backtrader进行期权回测之一：获取期权数据
luoqingyong的博客
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最近在学习一些期权方面的知识，希望有一个期权的回测环境，方便自己做一些测试。初步做了一些功课之后，打算从通达信软件获得期权数据，并使用backtrader进行回测。编程语言使用python。 下载期权数据 通达信股票软件有一个“盘后数据下载”的功能，可以下载股票、基金、期权等交易品种的日线和分钟线数据。其它实际使用通达信的券商软件，如招商证券的一户通，也可以使用这个功能下载。下载后的数据放在软件安装目录的vipdoc子目录下。如下图所示： 其中期权日线数据在vipdoc\ds\lday目录下，上交所ETF
80、【backtrader基金策略】实现上证50ETF和创业板ETF轮动交易策略(2022-07-17更新)
云金杞
07-15 2210
提到了一个上证50ETF和创业板ETF轮动交易的策略，就用backtrader简单验证了下。如果有任意一个大于20日均线，持有净值处于20日均线较大的那只基金(平掉另一只买入这只持有)该数据源自东方财富网，最新的数据可以在网上自行下载。在两只基金的净值都低于20日均线的时候，清仓离场。交易手续费按照万分之二计算。...............
利用Backtrader进行期权回测之六：用Scrapy爬取期权合约
luoqingyong的博客
07-30 1613
在期权回测中我用到了三种数据：期权日数据、ETF日数据和期权合约数据。其中前两种数据的获取方法已经在本系列的第1篇文章中做了说明，这里补充一下怎么获取期权合约数据。 期权合约数据是从上交所和深交所下载的。虽然深交所的合约可以手工下载excel文件再转化为CSV之后通过python程序读取。然而，如果需要长期持续地获取数据，最好还是通过爬虫自动爬取。 本文演示怎么通过scrapy爬虫获取上交所/深交所的期权合约信息。假定读者对scrapy有一定的了解，知道scrapy的基础用法。对scrapy不了解的读者可以
ETF基金定投数据分析1——数据收集
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ETF基金定投数据分析1——数据收集 作为一个80后的小伙，我错过了一次又一次让自己财富增加的机会，唯一的投资理财就是把钱通通放到某额宝里。一年前，我开始学习理财的知识，最后选择进行etf基金定投来投资。找了一家券商开了户。投资的品种就两个:300ETF和纳指ETF，分别追踪沪深300指数和纳斯达克指数。选择这两个指数之前我用python跑了一下历史数据，二者的相关性很低，也许可以做风险对冲？ 开...
ETF定投数据分析4——计算各种回测指标
不会写python的牙医不是好司机（本博客已关闭，不再更新）
01-31 2873
先计算各种回测和评估策略时要用的指标吧。 参考: https://zhuanlan.zhihu.com/p/24356155 https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806 https://zhuanlan.zhihu.com/p/29386150 先建立一个新的分支Index，再建立一个新文件index.py，写计算各种指标的程序。 这个过程折腾了我几天，方法是先建立...
上证50ETF基金历史数据分析与未来走势预测
资源摘要信息:"上证50ETF基金数据分析及预测" 1. **中国股市发展概况** 中国股市从成立之初经历了许多波折，现在已经逐渐走向成熟。但目前仍存在一些问题，如过度投机和定价机制不完善。对股市的深入分析和未来走势...
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