文章目录 一维随机变量二维随机变量期望似然函数 一维随机变量 随机事件 频率和概率 古典概型 样本空间 条件概率 独立性 独立实验 n重伯努利实验 二维随机变量 二维随机变量 二维离散型随机变量 二维连续性随机变量 边缘分布 离散型的边缘分布 连续型的边缘分布 期望 一维情况 二维情况 期望的性质 方差 大数定理 马尔可夫不等式 切比雪夫不等式 中心极限定理 似然函数 似然函数 极大似然估计 极大似然估计:在一次抽样中,得到观测值x1,x2…xn。选取θ’(x1,x2…xn)作为θ的估计值,使得θ=θ’(x1,x2…xn)时样本出现的概率最大。