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【金融量化】期货中的对手价、市价、排队价、最新价分别表示什么价位
在进行期货的实盘或者模拟盘交易时,一般会在下单交易的浮动窗口中提供对手价、市价、排队价、最新价以及超价的下单价格选项,下面来对这些价格进行解释:对手价指的是对手报的价格,也就是我们是买方或者卖方,对手价就是卖方或者买方在盘口中报出的价格,一般来说,对手价是可以保证立刻成交的。对应于图中盘口的买一和卖一价。市价指的是以涨停板或者跌停板的价格发出的买入或者卖出委托价格,如果市场流动性比较高,...原创 2019-12-22 21:05:47 · 5330 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】期货中的成交量和持仓量指标
量价关系指的是金融衍生品价格与成交量之间的同步或者背离的关系。在对金融衍生品进行预测或者分析时,往往只考虑价格因素是不够的,所以也需要对成交量(VOL, Volume)和持仓量(OPI, Open Interest )等指标有所研究。每一笔成交都是对应一笔买入和卖出,并且数量是相等的。所以在统计成交量或者持仓量时可以是双边统计或者单边统计。在我国期货市场中的3家商品期货交易所(上海期货交易所、大...原创 2019-11-28 14:24:29 · 13773 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】中泰证券何波先生关于XTP交易接口的演讲
转自:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1629208308969264791&wfr=spider&for=pc‘中泰证券科技研发部总经理何波先生发表的主题演讲:首先感谢私募排排网提供这个平台,让我们有机会展示我们为私募做的小小工作,今天我做的是XTP的介绍。我们从2015年开始做XTP,到现在四年了。在这四年里,整个团队都秉持“因为专注所以...转载 2019-11-26 22:03:55 · 5787 阅读 · 1 评论 -
【python量化】国内外基于python开发的量化回测框架
ZiplinePyAlgoTrade:原创 2019-10-16 19:24:43 · 8416 阅读 · 0 评论 -
【python量化】python通过新浪财经获取金融衍生品历史数据
写在前面量化回测必不可少的就是历史数据了,一般要求数据精度比较高的方式就是从数据服务商处购买数据服务,它们一般会将历史数据进行整理,免去了我们需要数据清洗的过程,提供数据服务的机构有很多,如RQdata、Wind等。如果对数据的精度要求不高,周期也没有什么要求的话,可以通过一些免费的Api接口来获取,如tushare、yahoo以及新浪财经。由于之前用过新浪财经进行爬取历史数据,所以本文先整理和...原创 2019-08-07 15:54:34 · 9010 阅读 · 2 评论 -
【python量化】统计套利之配对交易策略实现(基于python)
关于做统计套利所需要的基本知识在前面也整理过了:时间序列分析之ADF检验时间序列分析之协整检验时间序列分析之相关性下面用python实现一个简单的配对交易策略:目录一、交易对象选取相关性检验ADF检验协整检验二、主体策略投资组合的构建设置开仓和止损的阈值三、历史回测四、注意一、交易对象选取我们以商品期货市场的螺纹钢品种的跨期套利为例...原创 2019-02-22 19:01:37 · 24792 阅读 · 35 评论 -
移动平均(Moving Average)
作者:石川链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/38276041来源:知乎已获得作者同意转载。 1 前言移动平均(Moving Average,MA),又称移动平均线,简称均线。作为技术分析中一种分析时间序列的常用工具,常被应用于股票价格序列。移动平均可过滤高频噪声,反映出中长期低频趋势,辅助投资者做出投资判断。根据计算方法的不同,流行的移动平均包括简...转载 2019-01-06 17:41:01 · 28936 阅读 · 7 评论 -
量化投资之风险指标分析(alpha、beta、sharpe等)
很多风险指标虽然经常在各种回测平台中见到,但是它们背后的一些计算方法以及应用背景并没有认真研究过,所以打算整理下。整理的几种风险指标摘自聚宽的回测平台:https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8C%87%E6%A0%87 策略收益(Total Returns)最容易理解的一个概念,...原创 2018-12-26 21:16:08 · 29894 阅读 · 0 评论 -
风险控制之VaR
什么是VaRVaR是value of risk的缩写称为风险价值,或者受险价值,指的是在一定的概率下,一个金融资产在未来一段时间内的最大可能损失。常用于金融机构的风险管理。它的数学定义为:其中,的含义是金融资产在持有期的时间内的价值损失。总的意义就是在金融资产的收益有1-p的概率不会小于VaR。所以从定义出发,要确定VaR的值或者建立VaR的模型,必须要确定三个系数:持有期。...原创 2018-09-29 15:58:10 · 6481 阅读 · 0 评论 -
国内常见的日内CTA策略介绍以及实现
转自:https://blog.csdn.net/xmuecor/article/details/78542320本文将向大家介绍四种常见的CTA策略(Dual Thrust、R-Breaker、菲阿里四价、空中花园),实现各策略并以Dual Thrust为例进行参数优化及止盈止损分析对比。1、常用日内CTA 策略简介1.1 Dual Thrust策略 Dual Thrust策略...转载 2018-08-17 19:44:13 · 8076 阅读 · 0 评论 -
Online Anomaly Prediction for Robust Cluster System
题目:《Online Anomaly Prediction for Robust Cluster System》时间:2009会议:IEEE International Conference on Data Engineering简介:这是一篇发表在一个顶级会议上的会议论文。主要的工作是通过将stream-based的数据进行异常点的预测,文中也提到了这是首篇对stream-based data进...原创 2018-05-17 14:36:47 · 2031 阅读 · 0 评论 -
Time Series Segmentation through Automatic Feauture Learning
题目:《Time Series Segmentation through Automatic Feauture Learning》时间:2018/1简介:这是一篇由IBM Research和普林顿大学几个reasearcher写的paper。很久之前老师就推荐给我了,最近有时间看完了,所以整理下。这篇paper主要是针对时间序列的划分进行了探讨,用到的主要技术就是Deep Learning。整个方...原创 2018-05-10 20:02:32 · 3136 阅读 · 6 评论 -
1、回测平台搭建——思路
什么是回测平台?最简单来说,写好了一个策略,从一个txt中读取了数据,放到策略中,得到了一个最后的收益,这个程序就是一个回测平台,用回测平台来概括虽然有些过,但是这就是一个回测平台的雏形。升级——需求增加当最后的统计结果不仅需要收益,还需要统计交易次数、开多开空次数、盈亏比、平均盈利、平均亏损、夏普比率等等这些指标,最后的结果还需要加上可视化的控件的时候,就需要再添加些东西了。升级——标准化现在,...原创 2018-04-19 19:10:23 · 9813 阅读 · 0 评论 -
Deep Direct Reinforcement Learning for Financial Signal Representation and Trading
这篇论文对我个人的意义挺大的,毕竟是入坑智能交易看的第一篇论文,这篇论文前前后后看了也不下十多遍,抛去其技术性的方面,整篇论文的排版、写作方式以及实验的对比都有很大的借鉴意义。原文在百度学术和google学术都可以找到。题目:《Deep Direct Reinforcement Learning for Financial Signal Representation and Trading》发表于...原创 2018-03-21 18:14:13 · 5546 阅读 · 10 评论 -
量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库)
转自:http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库)在实盘交易之前,必须对量化交易策略进行回测。在此,我们评价一下常用的Python回测框架(库)。评价的尺度包括用途范围(回测、虚盘交易、实盘交易),易用程度(结构良好、文档完整)和扩展性(速度快、用法简单、与其他框架库的兼容)。Zipline...转载 2020-04-20 15:46:24 · 10049 阅读 · 0 评论 -
MACD日回测代码以及MACD的计算方法
开始学习期货的量化交易,从米筐API上拷贝的一个关于股指期货主力合约日级别MACD日回测的入门代码: 首先,先看一下关于MACD的介绍以及计算方式:MACD称为指数平滑移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来,由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF,再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱。 关于以上的几种指标: EM原创 2017-09-13 19:56:55 · 13757 阅读 · 2 评论 -
Python量化交易talib中SMA模块介绍
转载于 https://www.douban.com/note/628768846/SMA:基础函数: talib.SMA(价格, 周期)说明:简介/简单移动平均线 简单移动平均线(Simple Moving Average,SMA),又称“算术移动平均线”,是指对特定期间的收盘价进行简单平均化的意思。一般所提及之移动平均线即指简单移动平均线(SMA)。简单移动平均线沿用最简单的统计学方式,将过去某转载 2017-09-12 21:03:27 · 15357 阅读 · 0 评论