【python量化】python通过新浪财经获取金融衍生品历史数据

写在前面

量化回测必不可少的就是历史数据了，一般要求数据精度比较高的方式就是从数据服务商处购买数据服务，它们一般会将历史数据进行整理，免去了我们需要数据清洗的过程，提供数据服务的机构有很多，如RQdata、Wind等。如果对数据的精度要求不高，周期也没有什么要求的话，可以通过一些免费的Api接口来获取，如tushare、yahoo以及新浪财经。由于之前用过新浪财经进行爬取历史数据，所以本文先整理和总结一下新浪财经获取历史数据的方式。

获取股票历史数据

股票支持的周期有5m、15m、30m、60m以及日线，新浪股票数据API接口如下：

5分钟：
https://quotes.sina.cn/cn/api/json_v2.php/CN_MarketDataService.getKLineData?symbol=sh000001&scale=5&datalen=1023
15分钟：
https://quotes.sina.cn/cn/api/json_v2.php/CN_MarketDataService.getKLineData?symbol=sh000001&scale=15&datalen=1023
30分钟：
https://quotes.sina.cn/cn/api/json_v2.php/CN_MarketDataService.getKLineData?symbol=sh000001&scale=30&datalen=1023
60分钟：
https://quotes.sina.cn/cn/api/json_v2.php/CN_MarketDataService.getKLineData?symbol=sh000001&scale=60&datalen=1023

其中symbol参数就是我们需要的品种的代码，scale是周期，datalen是获取数据的长度，最大就是1023。

获取期货历史数据

商品期货

商品期货支持的周期有5m、15m、30m、60m以及日线，先贴一下新浪期货的商品期货API接口：

5分钟：
http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesMiniKLine5m?symbol=rb1910

15分钟：
http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesMiniKLine15m?symbol=rb1910

30分钟：
http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesMiniKLine30m?symbol=rb1910

60分钟：
http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesMiniKLine60m?symbol=rb1910

日K线：
http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesDailyKLine?symbol=rb1910

在使用时，只需要把其中的rb1910换成需要的合约即可。得到的数据是以当前时刻为基准，往前推移一段时间的历史数据。

股指期货

股指期货支持的周期有5m、15m、30m、60m以及日线，先贴一下新浪财经的股指期货API接口：

5分钟：
http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/CffexFuturesService.getCffexFuturesMiniKLine5m?symbol=IF1908

15分钟：
http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/CffexFuturesService.getCffexFuturesMiniKLine15m?symbol=IF1908

30分钟：
http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/CffexFuturesService.getCffexFuturesMiniKLine30m?symbol=IF1908


60分钟：
http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/CffexFuturesService.getCffexFuturesMiniKLine60m?symbol=IF1908

日线：
http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/CffexFuturesService.getCffexFuturesDailyKLine?symbol=IF1908

通过上面的股票、商品期货和股指期货接口得到的是json格式的数据，所以需要对得到的json数据进行解析，下面是获取历史数据的代码，如需要不同周期或者不同品种的数据只需要更改一下url即可，下面的代码以获取期货数据为例：

from urllib import request
import json


def get_data(id):
    url_60m = 'http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesMiniKLine5m?symbol='
    url = url_60m + id
    req = request.Request(url)
    rsp = request.urlopen(req)
    res = rsp.read()
    res_json = json.loads(res)


    bar_list = []

    res_json.reverse()
    for line in res_json:
        bar = {}
        bar['date'] = line[0]
        bar['open'] = float(line[1])
        bar['high'] = float(line[2])
        bar['low'] = float(line[3])
        bar['close'] = float(line[4])
        bar['vol'] = int(line[5])
        bar_list.append(bar)

    print(bar_list)

if __name__ == '__main__':
    get_data('rb1910')