变量选择--Lasso

最新推荐文章于 2024-08-14 17:31:38 发布
最新推荐文章于 2024-08-14 17:31:38 发布
阅读量1.6w 收藏 27
点赞数 1
分类专栏： 机器学习 统计
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/susan_wang1/article/details/54798155
版权
本文介绍了在高维数据分析中，Lasso回归作为变量选择的重要方法。Lasso因其在稀疏模型中的高准确度和变量筛选特性而备受青睐。随着正则化参数λ增加，不重要变量的回归系数将变为0。然而，当模型非稀疏或变量间高度线性相关时，Lasso可能不适用。文章提到了Lars算法、坐标下降法和ADMM作为实现Lasso的实用方法，并提供了R语言中glmnet包的使用示例。
摘要由CSDN通过智能技术生成

假设数据是 (Yi;Xi1,…,Xip),i=1,2

最低0.47元/天 解锁文章
susan-wang
关注
专栏目录
使用ADMM解决group_lasso.rar
03-31
matlab实现ADMM算法，可以解决组稀疏group_lasso
岭回归，Lasso——变量选择技术
大羚羊的学习博客
07-07 2万+
本文内容主要基于炼数成金机器学习课程，并且LAR部分参考了文章Lasso算法学习。 解决多重共线性和变量选择的两种方法——岭回归（L2范数）&Lasso（L1范数）。 目录 1 多元线性回归的最小二乘解 2 岭回归 3 LASSO 4 LASSO的计算方法 1 多元线性回归的最小二乘解 Q(β)是残差的平方和的向量化表示，求偏导后得到的解为最小二乘估计； 6.22式中矩...
用Python实现9大回归算法详解——02. Lasso 回归算法
最新发布
qq_41698317的博客
08-14 1561
Lasso 回归是一种有效的线性回归方法，通过引入正则化项来避免过拟合并自动选择特征。在模型训练过程中，Lasso 回归不仅能够对系数进行缩减，还能够将不重要的特征的系数缩减为零，实现特征选择。通过案例分析，我们验证了 Lasso 回归在特征选择和模型简化中的有效性，并展示了如何使用 Python 进行实现和结果分析。
机器学习3-岭回归，Lasso，变量选择技术
只是甲的博客
06-22 4328
岭回归 回归的变量选择
python回归模型 变量筛选_如何进行高维变量筛选和特征选择(一)？Lasso回归
weixin_39942637的博客
12-06 5385
01模型简介随着海量电子病历的挖掘，影像学、基因组学等数据进入医学统计分析，经常会面临对高维变量特征选择的问题，Lasso回归是在线性回归模型的代价函数后面加上L1范数的约束项的模型，它通过控制参数lambda进行变量筛选和复杂度调整，被广泛的用到医学领域。目前较好用的拟合广义线性模型的R包是glmnet，由Lasso回归的发明人，斯坦福统计学家 Trevor Hastie 领衔开发。下面结合一个...
二分类结局LASSO回归筛选变量-R操作（从数据开始）+全套代码
cxm0514的博客
09-19 6561
二分类结局数据进行LASSO回归筛选变量
什么是LASSO回归，怎么看懂LASSO回归的结果
热门推荐
weixin_46587777的博客
11-26 3万+
LASSO，全称Least absolute shrinkage and selection operator，是一种数据挖掘方法，即在常用的多元线性回归中，添加惩罚函数，不断压缩系数，从而达到精简模型的目的，以避免共线性和过拟合。当系数为0时，同时达到筛选变量的效果。（以下是一个不严谨的示意图）所以，LASSO回归高效解决了筛选变量的难题：区别于传统的逐步回归stepwise前进、后退变量筛选方法，LASSO回归可以利用较少样本量，高效筛选较多变量。
变量选择_变量选择_lasso_SCAD变量选择
09-10
本文将详细介绍三种变量选择方法：逐步回归法、Lasso（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）以及SCAD（Smoothly Clipped Absolute Deviation）方法，并通过R语言提供的`EnergyData.csv`数据集进行实例...
lasso-logistic程序示例.docx
03-02
Lasso-Logistic 回归模型在分析居民对传统小吃爱好程度的影响因素中的应用 本文通过利用 R 语言建立了 Lasso-Logistic 模型，研究了影响居民对传统小吃爱好程度的因素。该模型使用了 606 条观测数据，考察了 16 个...
分布式变量选择-MCP正则化.pdf
08-08
传统的正则化方法，如Lasso、L1/2正则化等，虽然在单机环境下能够有效地进行变量选择和特征提取，但它们并不直接适用于分布式环境。因此，需要开发出适合于分布式数据存储的机器学习算法。 MCP正则化方法，作为非凸...
emlars.zip_LARS-LASSO_lars_lasso_lasso 选择_lasso参数
07-14
5. 结果可视化：展示LASSO路径图，帮助理解不同λ下的变量选择情况。 Lasso参数选择是一个关键步骤，因为λ的大小直接影响模型的复杂度和预测性能。通常，我们可以采用以下几种方法来选择λ： 1. **交叉验证**：...
sparse-structured-lasso
06-04
在`sparse-structured-lasso-master`这个压缩包中，包含了C++实现的稀疏结构套索算法。C++是一种高效且灵活的编程语言，适合处理大规模的数据和计算密集型任务。代码可能包括了数据预处理、模型构建、优化算法以及...
Lasso回归系列一：用LASSO回归做特征筛选踩坑记
qq_40924873的博客
11-24 6098
用LASSO回归做特征筛选什么时候用，怎么用
MachineLearning 35. 机器学习之Lasso+Cox回归筛选变量 (LassoCox)
weixin_41368414的博客
05-22 1949
简 介对于Cox模型，响应最好是一个由生存包中的Surv()函数创建的Surv对象。对于右删减的数据，该对象的类型应该是“right”，对于(start, stop)数据，它的类型应该是“counting”。为了拟合分层Cox模型，在将响应传递给glmnet()之前，应通过stratifySurv()函数将地层添加到响应中。(为了向后兼容，右审查的数据也可以作为两列矩阵传递，列名为'tim...
【R语言数据科学】（二十）：变量选择（二）Lasso回归
阿里云专家博主、数据科学领域优质创作者、统计er在读
11-07 2万+
岭回归和Lasso回归都增加了正则化项，其中岭回归使用的是L2正则化，lasso回归使用的是L1正则化。提高了模型的泛化能力。岭回归不能做变量选择，只能够让变量的系数缩小，Lasso回归可以做变量选择，让某些变量的回归系数为0🔎！
python 用lasso进行变量选择_python机器学习库scikit-learn简明教程之：Lasso回归预测...
weixin_35523135的博客
02-19 5557
1.简介LASSO回归的特点是在拟合广义线性模型的同时进行变量筛选和复杂度调整。 因此，不论目标因变量是连续的，还是二元或者多元离散的， 都可以用LASSO回归建模然后预测。 这里的变量筛选是指不把所有的变量都放入模型中进行拟合，而是有选择的把变量放入模型从而得到更好的性能参数。 复杂度调整是指通过一系列参数控制模型的复杂度，从而避免过度拟合。对于线性模型来说，复杂度与模型的变量数有直接关系，变量...
机器学习3-课后题:使用岭回归与lasso算法选择变量
和木的专栏
06-28 6630
1.题目分别使用岭回归和Lasso解决薛毅书第279页(PDF为p331)例6.10的回归问题 2.准备2.1.准备安装和加载包使用到R语言的函数和对应包 函数 功能 包 lm.ridge 提供岭回归函数 ridge linearRidge 自动进行岭参数选择,Cule(2012) MASS lars 提供最小角回归、lasso等回归模型 lars 说
python实现Lasso回归分析（特征筛选、建模预测）
数据杂坛
05-14 2万+
python实现Lasso回归分析（特征筛选、建模预测） 输入结构化数据，含有特征以及相应的标签，采用Lasso回归对特征进行分析筛选，并对数据进行建模预测。 实现代码： import numpy as np import warnings warnings.filterwarnings(action='ignore') import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt from sklearn import metrics f
Lasso的原理及其与其他特征选择方法的比较进行阐述，然后讨论Lasso优点、缺点以及应用场景，最后给出了代码实例
程序员光剑
08-08 2048
在机器学习领域中，特征选择（feature selection）是指在模型训练前对数据集进行分析，选择其中有助于预测目标变量或影响模型性能的特征，去除不相关或冗余的特征，提升模型的泛化能力。而Lasso回归是一种很流行的用于特征选择的方法之一。Lasso回归（又称LASSO，least absolute shrinkage and selection operator）是一种线性模型中的特征选择方法。
python lasso-cox筛选变量
07-08
Lasso-Cox是一种结合了Lasso回归和Cox比例风险模型的方法，用于筛选变量。Lasso回归是一种正则化方法，可以用于特征选择和模型压缩。Cox比例风险模型是一种用于生存分析的统计模型。 在Python中，你可以使用scikit-learn库来实现Lasso-Cox方法。首先，你需要导入所需的库和模块： ```python from sklearn.linear_model import LassoCV from lifelines import CoxPHFitter ``` 然后，你可以准备你的数据，并将其拆分为自变量和因变量。假设你的自变量存储在一个名为`X`的数据框中，因变量存储在一个名为`y`的Series中。 接下来，你可以使用LassoCV来拟合Lasso回归模型，并选择最佳的正则化参数（alpha）： ```python lasso = LassoCV(cv=5) lasso.fit(X, y) ``` 然后，你可以通过获取Lasso模型的系数来筛选变量，并将其应用于Cox比例风险模型。使用`coef_`属性可以获取Lasso模型的系数： ```python selected_features = X.columns[lasso.coef_ != 0] ``` 最后，你可以使用CoxPHFitter来拟合Cox比例风险模型，并使用筛选后的变量： ```python cph = CoxPHFitter() cph.fit(X[selected_features], y) ``` 这样，你就可以使用Lasso-Cox方法进行变量筛选了。请注意，这只是一个简单的示例，实际情况可能需要根据你的数据进行适当的调整和处理。
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值