奇异值分解(SVD)

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文章标签： Matrix Analysis
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综述:

奇异值分解（singular value decomposition）是线性代数中一种重要的矩阵分解，在信号处理、统计学等领域有重要应用。奇异值分解在某些方面与对称矩阵或Hermite矩阵基于特征向量的对角化类似。然而这两种矩阵分解尽管有其相关性，但还是有明显的不同。对称阵特征向量分解的基础是谱分析，而奇异值分解则是谱分析理论在任意矩阵上的推广。

理论描述

假设M是一个m×n阶矩阵，其中的元素全部属于域K，也就是实数域或复数域。如此则存在一个分解使得

M = U \Sigma V^*, \,

其中U是m×m阶酉矩阵；Σ是半正定m×n阶实数对角矩阵；而V*，即V的共轭转置，是n×n阶酉矩阵。这样的分解就称作M的奇异值分解。Σ对角线上的元素Σi,i即为M的奇异值。

常见的做法是将奇异值由大而小排列。如此Σ便能由M唯一确定了。（虽然U和V仍然不能确定。）

直观的解释

在矩阵M的奇异值分解中

M = U\Sigma V^*, \,
  • V的列（columns）组成一套对M\,的正交"输入"或"分析"的基向量。这些向量是M^*\,M的
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关于奇异值分解的一些讨论
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