概率论期末复习第四章 期望与方差/协方差/相关系数

一：离散型随机变量的期望

直接放公式

例题：求离散型随机变量的期望

连续型随机变量的数学期望

先上公式

1°一维

令Y=g（x）

举个例子

2°二维

例题：求连续性随机变量的期望

例题2：二维连续随机变量的期望

期望的性质

①设C为常数，E（C）=C

②E（CX）=CE（X）

③E（k1X+-k2Y)=k1E(X)+-k2E(Y)

④如果X和Y相互独立，E（XY）=EX*EY

二：方差

公式： DX=E（X-EX）²

离散型方差公式

连续性方差公式

方差常用公式

方差的性质

1°设C为常数，D（C）=0

2°D（CX）=C²DX

3°D（X+C）=DX

例题：求泊松分布期望和方差

例题：方差性质

D（Y）=E（Y²）-（EY）²

例题2：求方差

三：协方差

公式：

cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)

协方差的性质

1°cov（X，Y）=cov（Y，X）

2°cov（X，X）=DX

3°cov（C，X）=0

4°cov（aX，bY）= abcov（X，Y）

5°cov(k1X1+k2X2,Y)=k1cov(X1,Y)+k2cov(X2,Y)

6°D（X+-Y）=DX+DY+-cov（X，Y)

7°如果X与Y独立，那么cov（X，Y）=0

例题：用协方差公式求协方差

例题：连续型求协方差

四：相关系数

公式：ρxy = cov（X,Y) / 根号DX+根号DY

推导公式，cov（X，Y）= ρXY*（根号DX+根号DY）

我们新得到了一种求协方差的方法

我们还有一些求协方差的方法

1°cov（X，Y）=E（XY）-EXEY

2°cov（X，Y）= D（X+Y）-DX-DY

求相关系数

cov（X，Y）= E（XY）-EX*EY = 0

ρxy=0

相关系数的性质

1°|ρ|<=1

2°如果|ρ|=1 《=》 P{Y=aX+b} = 1

当a>0时，ρ=1，

a<0,ρ=-1

例题 相关系数的性质

n=X+Y

P{Y=n-X}=1 

由我们的性质，Y=aX+b a<0

ρ=-1

故选A

注：如果X和Y相互独立，那么它们一定不相关，如果X和Y不相关 不一定相互独立