应用回归分析(2)：一元线性回归_回归的残差是否是独立同分布的随机变量

最新推荐文章于 2024-08-16 22:50:06 发布

2401_84418883

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分类专栏：程序员文章标签：回归线性回归数据挖掘

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本文链接：https://blog.csdn.net/2401_84418883/article/details/138400067

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本文探讨了统计学中的关键概念，如无偏性、方差、协方差及其在回归分析中的应用，包括线性无偏估计、T检验、F检验和ANOVA。同时涉及了相关系数、决定系数、残差分析以及SPSS中的数据分析方法，以及回归预测在实际问题中的使用。

摘要由CSDN通过智能技术生成

（2）无偏性

（3）方差

（4）\beta_0,\beta_1协方差

！！！结论：

1、由方差可以得到的结论：x的取值尽量分散而且n尽量较大，这样估计值的稳定性会好

2、由协方差的式子可知： $\overline{x}=0$ 时， $\beta_0,\beta_1$ 不相关

3、高斯-马尔柯夫条件： $E(\varepsilon _i) = 0;var(\varepsilon _i)=\delta ^2;cov(\varepsilon_i, \varepsilon _j) = 0$ 。在此条件下可以证明出： $\hat{\beta_0},\hat{\beta_1}$ 分别时 $\beta_0,\beta_1$ 的最佳线性无偏估计（BLUE），也称为最小方差线性无偏估计。

4、对于固定的 $x_0$ 来说， $\hat{y_0}=\hat{\beta_0}+\hat{\beta_1}x_0$ 也是 $y_1,y_2,....,y_n$ 的线性组合，且 $\hat{y_0}\sim N(\beta_0+\beta_1x_0,(\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\overline{x})^2}{L_{xx}})\delta ^2)$ ,由此可见 $\widehat{y_0}$ 是 $E(y_0)$ 的无偏估计。

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