二阶矩过程

\qquad 设随机过程 X T = { X ( t ) , t ∈ T } X_T=\{X(t),t\in T\} XT​={X(t),t∈T}对于任意$t\in T$，E[X(t)]存在，则称函数：$$m_X(t)=E[X(t)],t\in T$$ \qquad 为$X_T$的均值函数。
\qquad 若对任意的$t\in T$，$E[X(t){]}^2$存在，则称$X_T$为二阶矩过程。则：
B X ( s , t ) = E [ { X ( s ) − m X ( s ) } − { X ( t ) − m X ( t ) } ] , s , t ∈ T B_X(s,t)=E[\{X(s)-m_X(s)\}-\{X(t)-m_X(t)\}],\qquad s,t\in T BX​(s,t)=E[{X(s)−mX​(s)}−{X(t)−mX​(t)}],s,t∈T \qquad 为$X_T$的协方差函数
$$D_X(t)=B_X(t,t)=E[X(t)-m_X(t){]}^2,t\in T$$ \qquad 为$X_T$的方差函数
$$R_X(s,t)=E[X(s)X(t)],s,t\in T$$ \qquad 为$X_T$的相关函数
\qquad 均值函数$m_X(t)$反应的是随机过程 { X ( t ) , t ∈ T } \{X(t),t\in T\} {X(t),t∈T}在$t$时刻的平均值，方差函数$D_X(t)$反应的是随机过程在$t$时刻对均值函数$m_X(t)$的偏离程度，协方差函数$B_X(s,t)$和相关函数$R_X(s,t)$反应的是随机过程在时刻$s$和时刻$t$时的线性相关程度。

参考文献
[1] 刘次华. 随机过程.第5版[M]. 华中理工大学出版社, 2014.