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並行計算
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AndyDong1209
I am a risk manager of an investment bank in Taiwan. I received PhD Degree form National Central University. I like reading and traveling.
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雪球(Snow Ball)定价实作:使用Heston模型与GPU加速运算
雪球(Snow Ball)定价实作:使用Heston模型与GPU加速运算原创 2023-03-31 18:35:25 · 1388 阅读 · 2 评论 -
金融工程与并行计算: 目 录
第一章并行运算与金融工程第一节计算机计算的发展与金融计算的要求第二节显示适配器计算能力的跃升第三节并行运算与超级计算机在金融界的运用情况第四节产品开发对金融计算的要求第五节市场上主流的并行运算架构第六节一个比较范例第七节本书的内容与目标 第一篇单线程模拟法第二章仿真法在财务工程的使用第一节蒙地卡罗模拟法概要第二节 C#开发环境介绍与内建随机数第三节随机数生成物件第四节资产过程的描述与离散化第五节 ...原创 2018-06-18 21:10:12 · 543 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算: 第一章 并行计算与金融工程的发展 Part 3
第七节 本书的内容与目标自从1973年Black、Scholes与Merton提出了著名的选择权订价理论,将随机程序模型引入了金融市场,这40年来的发展已经进入到不同的阶段。如今大量的数学模型出现在新产品的开发模型之中,数值仿真已成为计算价格与风险的主流。如何进行快速有效的运算已经不是一个理论问题。银行做为一个金融创新的研发中心,以及这些新创产品生产、销售的工厂,需要大量的计算能力。在实务工作中,...原创 2018-06-18 21:05:51 · 467 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算: 第一章 并行计算与金融工程的发展 Part 2
第四节 产品开发对金融计算的要求金融市场是一个充满随机性的地方,自从BSM模型被提出之后,随机过程被用于各个金融变量之上,不论是汇率、股价、利率、商品价格,甚至信用价差,都是以适当的随机过程,进入到财务模型之中。透过金融市场的均衡条件,我们便会求得这些金融变量的随机微分方程(StochasticDifferential Equation)。这一方法以成为目前金融产品开发时,计算其价格与风险的标准程...原创 2018-06-18 21:01:52 · 441 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算:第一章 并行计算与金融工程的发展 Part 1
本章概要说明整体计算机的发展现况,包括CPU发展的瓶颈,多核技术在绘图卡上的蓬勃发展,金融业使用并行计算的现况,以及平行运算在产品开发上的使用方式。我们也简单回顾市场上GPU的主流开发架构,并以一个简单的例子说明平行运算的效益。最后说明本书的内容架构以及预期达成的目标。 第一节 计算机计算的发展与金融计算的要求图一 1971-2011微处理器晶体管数目与摩尔定律在1965年时,Gordon Ear...原创 2018-06-18 20:52:05 · 770 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算: Heston模型与外汇结构商品的设计开发,作者序,简体
作者序自从学校毕业取得博士学位后,便一直在实务界工作, 回想30年前(1997),我正式进入金融产业,在台湾中国信托银行的交易室负责研发科,到2014调任前职银行交易室的结构商品开发部,这段期间一直与技术工作形影不离。这30年来一直对于金融工程的技术事务抱着高度兴趣,然而,也对于实务界与学术界的差距有所体悟。尤其在最近这几年,因为国际金融市场日益整合,金融市场随着国际政治的动荡而更加诡谲,配合财务...原创 2018-06-18 13:41:49 · 755 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算:第三章 多资产模拟与R的使用 Part 3
第五节 R的矩阵运算R语言提供了很多矩阵的运算功能。一、向量的基本操作绝大部分R的数据(包括常数与变量)都以内建向量的形式呈现,这种内建向量称之为原型向量,维度为一。单一常数也是一种原型向量,只是其长度为一的一维向量。在本书中,一个空向量我们以[]表示,[1,2, 3]表示一个有三个整数元素的向量。(一)初始化A.空向量产生一个长度为0的空值的实数向量,VecR = numeric()产生一个长度...原创 2018-07-02 13:33:39 · 413 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算:第三章 多资产模拟与R的使用 Part 2
第三节 R的Cholesky函数在多资产的模拟中,我们需要将相关性矩阵进行Cholesky分解。形成下三角与上三角矩阵的乘积。以一个2╳2的相相关性矩阵为例。M可分解成L与U的乘积。...........................................................(3.3.1) #001 R version 3.1.1 (2014-07-10) --"Sock ...原创 2018-07-02 13:33:07 · 574 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算:第二章 仿真法在财务工程的使用 Part 3
第四节 资产过程的描述与离散化现代财务模型大都以连续交易作为分析的架构,亦即,交易是连续进行,两次交易间的时间间隔为无限小,因此称之为连续时间财务。然而,当我们要进行模拟时,却是必须将之离散化。这是因为在实际进行模拟时,我们只能以有限的步数,仿真期末资产可能的价格。也因此,每次模拟的时间跨距(Time Interval)是有限的,而非无限小。这种以有限间隔的仿真实作,取代模型中间隔无限小的假设,称...原创 2018-06-24 11:29:40 · 427 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算:第二章 仿真法在财务工程的使用 Part 2
第三节 随机数生成物件在程序的设计中,当我们需要随机数时,通常我们可以由链接库中取得内建随机数。这类随机数可称之为假随机数(PseudorandomNumber)。这是因为我们是采用确定的方法(Deterministic Method)去模仿产生随机数,本质上他们并不是真正的随机数,只是刻意地使其看起来像是随机数而已。当然,他们具备了一些随机数该有的性质。另外一类在程序设计中可充当随机数来源的是所...原创 2018-06-24 01:55:34 · 767 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算:第二章 仿真法在财务工程的使用 Part 1
Anyone attempting to generate random numbers by deterministic means is, of course,living in a state of sin.任何人想要以确定的方式产生随机随机数,则不异于活于罪恶之邦。 John von Neumann约翰˙冯˙纽曼第一节 蒙地卡罗模拟法概要对于一个不确定的随机现象,我们通常会以机率的方式加以...原创 2018-06-24 01:54:29 · 365 阅读 · 0 评论