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第一章
AndyDong1209
I am a risk manager of an investment bank in Taiwan. I received PhD Degree form National Central University. I like reading and traveling.
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金融工程与并行计算:第一章 并行计算与金融工程的发展 Part 1
本章概要说明整体计算机的发展现况,包括CPU发展的瓶颈,多核技术在绘图卡上的蓬勃发展,金融业使用并行计算的现况,以及平行运算在产品开发上的使用方式。我们也简单回顾市场上GPU的主流开发架构,并以一个简单的例子说明平行运算的效益。最后说明本书的内容架构以及预期达成的目标。 第一节 计算机计算的发展与金融计算的要求图一 1971-2011微处理器晶体管数目与摩尔定律在1965年时,Gordon Ear...原创 2018-06-18 20:52:05 · 795 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算: 第一章 并行计算与金融工程的发展 Part 2
第四节 产品开发对金融计算的要求金融市场是一个充满随机性的地方,自从BSM模型被提出之后,随机过程被用于各个金融变量之上,不论是汇率、股价、利率、商品价格,甚至信用价差,都是以适当的随机过程,进入到财务模型之中。透过金融市场的均衡条件,我们便会求得这些金融变量的随机微分方程(StochasticDifferential Equation)。这一方法以成为目前金融产品开发时,计算其价格与风险的标准程...原创 2018-06-18 21:01:52 · 459 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算: 第一章 并行计算与金融工程的发展 Part 3
第七节 本书的内容与目标自从1973年Black、Scholes与Merton提出了著名的选择权订价理论,将随机程序模型引入了金融市场,这40年来的发展已经进入到不同的阶段。如今大量的数学模型出现在新产品的开发模型之中,数值仿真已成为计算价格与风险的主流。如何进行快速有效的运算已经不是一个理论问题。银行做为一个金融创新的研发中心,以及这些新创产品生产、销售的工厂,需要大量的计算能力。在实务工作中,...原创 2018-06-18 21:05:51 · 485 阅读 · 0 评论