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多資產模擬
AndyDong1209
I am a risk manager of an investment bank in Taiwan. I received PhD Degree form National Central University. I like reading and traveling.
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金融工程与并行计算:第三章 多资产模拟与R的使用 Part 1
本章旨在说明,如何进行具相关性的多资产随机过程的模拟。这其中需要一些线性代数的计算,为了简化数学的说明,我们打算利用R的内建函数来执行线性代数的计算。其实,这当然不是必要的,很多C#的链接库都有提供这些功能。以我们打算在后面介绍的QuantLibC#链接库而言,它几乎提供所有金融工程中所需的数学函数。但是,使用R也有附带的好处,他也可以成为我们验证计算的工具。此为,R所提供的绘图功能,也是一项额外...原创 2018-07-02 13:32:07 · 421 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算:第三章 多资产模拟与R的使用 Part 2
第三节 R的Cholesky函数在多资产的模拟中,我们需要将相关性矩阵进行Cholesky分解。形成下三角与上三角矩阵的乘积。以一个2╳2的相相关性矩阵为例。M可分解成L与U的乘积。...........................................................(3.3.1) #001 R version 3.1.1 (2014-07-10) --"Sock ...原创 2018-07-02 13:33:07 · 587 阅读 · 0 评论