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第二章
AndyDong1209
I am a risk manager of an investment bank in Taiwan. I received PhD Degree form National Central University. I like reading and traveling.
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金融工程与并行计算:第二章 仿真法在财务工程的使用 Part 1
Anyone attempting to generate random numbers by deterministic means is, of course,living in a state of sin.任何人想要以确定的方式产生随机随机数,则不异于活于罪恶之邦。 John von Neumann约翰˙冯˙纽曼第一节 蒙地卡罗模拟法概要对于一个不确定的随机现象,我们通常会以机率的方式加以...原创 2018-06-24 01:54:29 · 365 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算:第二章 仿真法在财务工程的使用 Part 2
第三节 随机数生成物件在程序的设计中,当我们需要随机数时,通常我们可以由链接库中取得内建随机数。这类随机数可称之为假随机数(PseudorandomNumber)。这是因为我们是采用确定的方法(Deterministic Method)去模仿产生随机数,本质上他们并不是真正的随机数,只是刻意地使其看起来像是随机数而已。当然,他们具备了一些随机数该有的性质。另外一类在程序设计中可充当随机数来源的是所...原创 2018-06-24 01:55:34 · 767 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算:第二章 仿真法在财务工程的使用 Part 3
第四节 资产过程的描述与离散化现代财务模型大都以连续交易作为分析的架构,亦即,交易是连续进行,两次交易间的时间间隔为无限小,因此称之为连续时间财务。然而,当我们要进行模拟时,却是必须将之离散化。这是因为在实际进行模拟时,我们只能以有限的步数,仿真期末资产可能的价格。也因此,每次模拟的时间跨距(Time Interval)是有限的,而非无限小。这种以有限间隔的仿真实作,取代模型中间隔无限小的假设,称...原创 2018-06-24 11:29:40 · 427 阅读 · 0 评论