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AndyDong1209
I am a risk manager of an investment bank in Taiwan. I received PhD Degree form National Central University. I like reading and traveling.
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使用PyCUDA加速期权模拟定价
使用PyCUDA加速期权模拟定价原创 2023-05-01 04:07:48 · 266 阅读 · 1 评论 -
使用Python的QuantLib库,进行期权的定价与希腊字母的计算(3)
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以Java语言改写QuantLib C++链接库
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使用Python的QuantLib库,进行期权的定价与希腊字母的计算(2)
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使用Python的QuantLib库,进行期权的定价与希腊字母的计算
使用Python的QuantLib库,进行期权的定价与希腊字母的计算原创 2022-10-18 17:21:46 · 2551 阅读 · 0 评论 -
亚式期权的评价:使用Java叫用QuantLib链接库
不久前业界的朋友问我,QuantLib链接库是否有亚式期权的评价功能可以使用,因为外管局在六月公告,开放银行业进行亚式期权的交易。我就直接告诉他,QuantLib不只有亚式期权的评价模块,而且多到让你难以想象。它一共有八种亚式期权的分类,分别用四种解析解的评价引擎、四种仿真法的评价引擎,再加上一种有限差分法的评价引擎,来实作这八种产品类别。原创 2022-09-04 16:28:26 · 354 阅读 · 0 评论 -
使用Java与QuantLib 进行雪球结构产品的评价
最近业界朋友委托我,开发一个雪球结构产品的评价程序,因为是业界IT公司,因此偏好使用Java语言来撰写。刚好我写想练习一下使用SWIG封装的QuantLib链接库,因此答应用Java来开发,另外我也试了C#版的QuantLib,当作一个比较,结果与Java计算的一样。原创 2022-03-26 04:51:07 · 1131 阅读 · 0 评论 -
金融工程与并行计算:第三章 多资产模拟与R的使用 Part 1
本章旨在说明,如何进行具相关性的多资产随机过程的模拟。这其中需要一些线性代数的计算,为了简化数学的说明,我们打算利用R的内建函数来执行线性代数的计算。其实,这当然不是必要的,很多C#的链接库都有提供这些功能。以我们打算在后面介绍的QuantLibC#链接库而言,它几乎提供所有金融工程中所需的数学函数。但是,使用R也有附带的好处,他也可以成为我们验证计算的工具。此为,R所提供的绘图功能,也是一项额外...原创 2018-07-02 13:32:07 · 421 阅读 · 0 评论