正态分布的一些性质

X\sim N(\mu,\sigma ^2),
则有E(x_{i}^2)=\mu ^2+\sigma^2,
E(x_{i}x_{i-1})=E(x_{i})E(x_{i-1})=\mu ^2

概率密度函数

p(x)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi } \sigma } e^{-\frac{(x-\mu )^2}{2\sigma ^2} }

分布函数：

\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma  }\int _{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu )^2}{2\sigma ^2} }dt