凸优化第三章凸函数 3.3共轭函数

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3.3共轭函数

定义
基本性质

定义

设函数 $f:R^n\rightarrow R$ ，定义函数 $f^*:R^n\rightarrow R$ 为：

$f^*(y)=\underset{x\in dom(f)}{sup}(y^Tx-f(x))$

此函数称为f(x)的共轭函数。从3.2节逐点上确界的内容也可以看出，此函数也是 $g(x,y)=(y^Tx-f(x))$ 的逐点上确界函数，而 $g(x,y)=(y^Tx-f(x))$ 是关于y的仿射函数，可以将其看成是凸函数，这样 f^*(y) 也是凸函数。故对任意的函数f(x)， f^*(y) 为凸函数。

在实际问题中，可以将x理解为生产一个产品所需要的资源，而f(x)则为生产x的资源的价格，y则是x的销售价格，那么 f^*(y) 也就变成了最大盈利问题。

几何上，共轭函数 f^*(y) 表示了线性函数 y^Tx 和f(x)之间的最大差异。如下图：

基本性质

Fenchel不等式

由定义：

$f^*(y)=\underset{x\in dom(f)}{sup}(y^Tx-f(x))$

可知：

$f(x)+f^*(y)\leq y^Tx=x^Ty$

此为Fenchel不等式。

共轭的共轭

凸函数f的共轭函数的共轭函数为函数f本身。

可微函数

设函数f是凸函数且可微，

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凸优化第三章凸函数 3.3共轭函数

3.3共轭函数定义基本性质定义设函数，定义函数为：此函数称为f(x)的共轭函数。从3.2节逐点上确界的内容也可以看出，此函数也是的逐点上确界函数，而是关于y的仿射函数，可以将其看成是凸函数，这样也是凸函数。故对任意的函数f(x)，为凸函数。在实际问题中，可以将x理解为生产一个产品所需要的资源，而f(x)则为生产x的资源的价格，y则是x的销售价格，那么也就变成了最大盈利问题...
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