OLS算法在量化投资领域的应用(附代码)

最新推荐文章于 2023-08-24 11:06:51 发布

丰。。

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分类专栏：量化投资文章标签：人工智能机器学习 python 大数据概率论

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该博客通过Python的tushare库获取了华通医药和第一医药2019年8月16日至9月16日的每日价格变动数据，并使用statsmodels库进行了线性回归分析，以华通医药的价格变动作为自变量，预测第一医药的价格变动。结果显示了回归模型的统计信息，并给出了预测值。

摘要由CSDN通过智能技术生成


import tushare as ts
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import statsmodels.api as sm

pro = ts.pro_api()

#华通医药
df_HTYY = pro.daily(ts_code="002758.SZ",start_date="20190816",end_date="20190916")

df_HTYY_pct_change = df_HTYY['pct_chg'].values





#第一医药
df_DYYY = pro.daily(ts_code="600833.SH",start_date="20190816",end_date="20190916")
df_DYYY_pct_change = df_DYYY['pct_chg'].values

X_df_HTYY_pct_change = sm.add_constant(df_HTYY_pct_change)


results = sm.OLS(df_DYYY_pct_change,X_df_HTYY_pct_change).fit()
print(results.summary())


fitted_ys = results.fittedvalues
print(fitted_ys)

结果：
在这里插入图片描述
将结果可视化：

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OLS算法在量化投资领域的应用(附代码)

import tushare as tsimport matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npimport statsmodels.api as smpro = ts.pro_api()#华通医药df_HTYY = pro.daily(ts_code="002758.SZ",start_date="20190715",end_date="20190815")df_HTYY_pct_change = df_HTYY['pct_chg'].val.
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