本文介绍了通过强化学习进行股票预测的项目实践，包括使用Baostock获取股票数据，基于gym创建自定义股票交易环境，以及应用稳定基线库（Stable-Baselines）的PPO2算法进行训练。在环境构建中，状态包含了股票的各种属性，动作包括买入、卖出和持有，奖励机制鼓励持续盈利。在训练过程中，遇到的问题如路径错误已得到解决，最终通过可视化展示每日收益。
1.背景介绍
之前学习百度强化学习7日打卡营-世界冠军带你从零实践时候，最后留下的一个大作业是股票预测环境：https://github.com/kh-kim/stock_market_reinforcement_learning，由于给出的一个推荐github项目是四年前，时间太久远，所以找了另一个，还是中文的，而且步骤看起来很详细。
❤github项目地址：https://github.com/wangshub/RL-Stock
所以在经历失败的复现：https://github.com/forrestneo/stock_reinforcement_learning_PARL之后，决定另外尝试一把。
看了一些issue上的问题，这个github项目也就是一个简单的toy类型的，暂时不纠结那么多证券股票上的概念了，先大概了解下实现。从计算机专业的角度去实现，暂时先不太纠结于经济概念。
2. 代码
2.1 需要的一些关键包
- baostack:股票证券数据集来自于 baostock，一个免费、开源的证券数据平台，提供 Python API。（
后来网上搜，开始有账户了，以后应该也不会免费了）
pip install baostock -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/ --trusted-host pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
-
Stable Baselines：这个github上有好几个过k的项目
- 1.OpenAI的openai/baselines：https://github.com/openai/baselines
- 确实是没什么更新了，最早的一个都是去年了。
OpenAI Baselines: high-quality implementations of reinforcement learning algorithms
- 2.fork自openai/baselines的一个stable_baselines：https://github.com/hill-a/stable-baselines
- 与OpenAI相比，有文档，更新也还算比较及时。文档链接
A fork of OpenAI Baselines, implementations of reinforcement learning algorithms
- 3.stable_baselines的pytorch版本：https://github.com/DLR-RM/stable-baselines3#implemented-algorithms
- 同样也有文档，(可能因为repo创建晚，所以到目前更新挺频繁的)文档链接
PyTorch version of Stable Baselines, reliable implementations of reinforcement learning algorithms.
- 4.百度的PARL，https://github.com/PaddlePaddle/PARL
PARL是一个主打高性能、稳定复现、轻量级的强化学习框架。
使用场景
想要在实际任务中尝试使用强化学习解决问题
想快速调研下不同强化学习算法在同一个问题上的效果
强化学习算法训练速度太慢，想搭建分布式强化学习训练平台
python的GIL全局锁限制了多线程加速，想加速python代码- 在百度PARL的英文文档中，可以看到其对标的是RLlib
- 5.RLlib，属于Ray框架下的一部分，用于并行，https://github.com/ray-project/ray
- 根据知乎回答以及github项目作者的邮箱，这个也是谷歌出品的。
2.2 RL要素说明
2.2.1状态/观测信息
主要就是来自于从baostack中下载下来的数据字段，主要包括一下内容（我在2021.1.26下载下来的数据和那个github上登记的信息有部分出入，所以这个作者也就是随便搞搞。。。）
或者直接去看官网（也有很直接的描述表格）:
http://baostock.com/baostock/index.php/A股K线数据
使用的是获取历史A股K线数据：query_history_k_data_plus()这个函数，所以返回数据示例如下：
| 参数名称 | 参数描述 | 说明 |
|---|---|---|
| date | 交易所行情日期 | 格式：1991/1/2 YYYY/MM/DD |
| code | 证券代码 | 格式：sh.600000。sh：上海，sz：深圳 |
| open | 今开盘价格 | 精度：小数点后2位；单位：人民币元 |
| high | 最高价 | 精度：小数点后2位；单位：人民币元 |
| low | 最低价 | 精度：小数点后2位；单位：人民币元 |
| close | 今收盘价 | 精度：小数点后2位；单位：人民币元 |
| volume | 成交数量 | 单位：股 |
| amount | 成交金额 | 精度：整数，小数点后0位；单位：人民币元 |
| adjustflag | 复权状态 | 默认不复权：3；1：后复权；2：前复权 |
| turn | 换手率 | 精度：小数点后6位；单位：% [指定交易日的成交量(股)/指定交易日的股票的流通股总股数(股)]*100% |
| tradestatus | 交易状态 | 1：正常交易 0：停牌 |
| pctChg | 涨跌幅（百分比） | 精度：小数点后6位 |
| peTTM | 滚动市盈率 | 精度：小数点后6位 |
| pbMRQ | 市净率 | 精度：小数点后6位 |
| psTTM | 滚动市销率 | 精度：小数点后6位 |
| pcfNcfTTM | 滚动市现率 | 精度：小数点后6位 |
| isST | 是否ST股 | 1是，0否 |
动作信息
2.3 代码部分
2.3.1 数据获取部分
get_stock_data.py：基本就是参考baostack网站给出的访问方式：http://baostock.com/baostock/index.php/A股K线数据
Downloader类的__init__函数中有开始日期和结束日期，开始日期不用变，结束日期可以换成自己附近的时间，主要在main函数中改一下测试集和训练集的一个划分（根据时间划分的）
比如：
if __name__ == '__main__':
# 获取全部股票的日K线数据
mkdir('./stockdata/train')
downloader = Downloader('./stockdata/train', date_start='1990-01-01', date_end='2019-11-29')
downloader.run()
mkdir('./stockdata/test')
downloader = Downloader('./stockdata/test', date_start='2019-12-01', date_end='2021-1-25')
downloader.run()
此外，由于股票的名称可能会含有*这样的字符，比如*ST博信，而如果此时将股票名称作为文件名进行保存，就会由于包含非法字符而报出IOError错误，所以可以加一个函数：
def validateTitle(title):
rstr = r"[\/\\\:\*\?\"\<\>\|]" # '/ \ : * ? " < > |'
new_title = re.sub(rstr, "_", title) # 替换为下划线
return new_title
然后把Downloader类的run方法中的
df_code.to_csv(f'{self.output_dir}/{row["code"]}.{row["code_name"]}.csv', index=False)
改成
df_code.to_csv(f'{self.output_dir}/{row["code"]}.{validateTitle(row["code_name"])}.csv', index=False)
然后去运行等着就好了，会保存非常多的股票信息。和get_stock_data同级文件夹下会产生一个叫stockdata的文件夹，里面再有一个train和test文件夹
就是根据时间分的，下载到了不同的文件夹。（所以可以看到两个文件夹中股票名称和代码都是一样的，只是csv中数据的时段不一样，所以每个股票都可以用来分别进行训练和测试）
相当于每只股票都向baostack发了两次请求，其实也可以一次请求，然后自己再去excel里分开作为训练集和测试集。
2.3.2 环境部分
- 环境部分这个github其实主要是参考了下面的github：
https://github.com/notadamking/Stock-Trading-Environment - 相应的博文链接：
https://medium.com/@adamjking3/creating-a-custom-openai-gym-environment-for-stock-trading-be532be3910e - 不翻墙看不了，找到一篇中文介绍的博客：0基础创建自定义gym环境-以股票市场为例
- 就是大致说明了一下使用
gym定义自己的环境需要实现的基本函数。翻译一下好了
2.3.2.1 gym自定义环境的基本接口
import gym
from gym import spaces
class CustomEnv(gym.Env):
"""遵循gym的接口来创建自定义的环境"""
metadata = {'render.modes': ['human']}
def __init__(self, arg1, arg2, ...):
super(CustomEnv, self).__init__()
"""
定义动作和状态空间时，这两个要素必须是gym.spaces对象
使用离散动作的例子:
"""
self.action_space = spaces.Discrete(N_DISCRETE_ACTIONS)
"""
使用图像作为输入的状态的例子
"""
self.observation_space = spaces.Box(low=0, high=255, shape=
(HEIGHT, WIDTH, N_CHANNELS), dtype=np.uint8)
def step(self, action):
"""
在环境中执行一步
"""
...
def reset(self):
"""
重置环境状态为初始状态
"""
...
def render(self, mode='human', close=False):
"""
（将环境渲染到屏幕上）将环境进行可视化
"""
...
- 在构造函数
_init__中，需要先定义好动作空间和状态空间的type和shape。 - 每调用一次
step函数，都需要提供一个action，然后环境执行这个动作，返回下一个状态state以及刚刚执行action的reward。循环往复，当到达终点/目标之后，一轮结束，使用reset重置环境，开始下一轮episode
2.3.2.2 自定义股票环境要素说明
首先要考虑的就是构造函数中动作空间和状态空间如何定义
- 关于
状态空间：获取到的股票数据一共有17个属性，其中大部分属性都是连续的，只有几个是离散的。为了简化问题，就不使用那么多属性来作为状态空间了，先选几个。 - 选择作为
状态空间的有：开盘价、最高价、最低价、收盘价、日成交量（或者可以根据baostack中数据的属性再加几个） - ？：但是原博中说的账户信息，这个github上repo中的数据集中也没有账户信息。。。接着往下看代码吧
动作空间(action_space)包含三种可能：买入、卖出或无操作- 此外，还需要知道每次买卖股票的数量。所以需要用gym的
Box空间, - 创建一个
离散类型的动作，主要包括：买、卖、持有这三个操作 - 再创建一个
连续类型动作，用于表示买卖数量(账户余额/仓位大小的0-100%) - 虽然在
持有这个动作下 ，并不需要买卖数量（不存在交易动作），但是还是会提供，一开始agent不清楚，但是学习一段时间后就会得到这一信息。 - 最后关于
reward，这里对那些可以形成持续盈利的动作，给予更高的奖励
2.3.2.3 env.py 代码分析
脚本一开始定义了一些变量，不难分析出
MAX_ACCOUNT_BALANCE = 2147483647
"""最大账户余额"""
MAX_NUM_SHARES = 2147483647
"""最大股票数量"""
MAX_SHARE_PRICE = 5000
"""最高股价"""
MAX_OPEN_POSITIONS = 5
"""
敞口头寸 (open position)
指尚未对冲或交割的头寸，即持仓者承诺要买入或卖出某些未履约的商品，或买入或卖出没有相反方向相配的商品。
"""
MAX_STEPS = 20000
"""最多操作数量"""
INITIAL_ACCOUNT_BALANCE = 10000
"""初始账户余额"""
"""修改过的那个代码是添加了以下几个变量"""
MAX_VOLUME = 1000e8
MAX_AMOUNT = 3e10
MAX_DAY_CHANGE = 1
关于构造函数，如下
def __init__(self, df):
super(StockTradingEnv, self).__init__()
self.df = df
"""定义奖励的范围，账户余额 0-规定的最大账户余额"""
self.reward_range = (0, MAX_ACCOUNT_BALANCE)
"""动作空间定义：买XX，卖XX，持有"""
self.action_space = spaces.Box(low=np.array([0, 0]), high=np.array([3, 1]), dtype=np.float16)
# 使用近五日的OHCL作为状态
self.observation_space = spaces.Box(
low=0, high=1, shape=(6, 6), dtype=np.float16)
- 假设交易共有买入、卖出和保持 3 种操作，定义动作(action)为长度为 2 的数组
- action[0] 为操作类型；
- action[1] 表示
买入或卖出百分比；
| 动作类型 action[0] | 说明 |
|---|---|
| 1 | 买入 action[1] |
| 2 | 卖出 action[1] |
| 3 | 保持 |
注意，当动作类型 action[0] = 3 时，表示不买也不抛售股票，此时 action[1] 的值无实际意义，网络在训练过程中，Agent 会慢慢学习到这一信息。
关于step函数，是由两个函数构成的，一个是_next_observation函数，用于返回下一个观测值，一个是_take_action函数，用于更新奖励
def step(self, action):
"""在环境中执行一个动作"""
self._take_action(action) # 执行动作，更新奖励
self.current_step += 1 # 当前步数+1，不能超过MAX_STEPS = 20000
if self.current_step > len(self.df.loc[:, 'Open'].values) - 6:
self.current_step = 0
# 同时，如果剩下的数据不足5条，置为0
delay_modifier = (self.current_step / MAX_STEPS)
reward = self.balance * delay_modifier
# net_worth是在_take_action中定义的
done = self.net_worth <= 0
obs = self._next_observation()
return obs, reward, done, {}
def _take_action(self, action):
"""将当前价格设置为基于当前时间步的一个随机值（范围区间在开盘价和收盘价之间）"""
current_price = random.uniform(self.df.loc[self.current_step, "Open"], self.df.loc[self.current_step, "Close"])
"""采取动作：交易类型 交易量"""
action_type = action[0]
amount = action[1]
if action_type < 1:
"""动作类型<1 买入X%份额"""
total_possible = int(self.balance / current_price)
shares_bought = int(total_possible * amount)
prev_cost = self.cost_basis * self.shares_held
additional_cost = shares_bought * current_price
self.balance -= additional_cost
self.cost_basis = (
prev_cost + additional_cost) / (self.shares_held + shares_bought)
self.shares_held += shares_bought
elif action_type < 2:
"""动作类型1<x<2 卖出X%份额"""
shares_sold = int(self.shares_held * amount)
self.balance += shares_sold * current_price
self.shares_held -= shares_sold
self.total_shares_sold += shares_sold
self.total_sales_value += shares_sold * current_price
"""
不然就是持有 不进行操作
net worth 净资产 =原有的余额+持有的股票（可能更新了）*股票当前价格
"""
self.net_worth = self.balance + self.shares_held * current_price
if self.net_worth > self.max_net_worth:
self.max_net_worth = self.net_worth
if self.shares_held == 0:
self.cost_basis = 0
def _next_observation(self):
"""获取过去5天股票数据，归一化到0-1之间"""
frame = np.array([
self.df.loc[self.current_step: self.current_step +
5, 'Open'].values / MAX_SHARE_PRICE,
self.df.loc[self.current_step: self.current_step +
5, 'High'].values / MAX_SHARE_PRICE,
self.df.loc[self.current_step: self.current_step +
5, 'Low'].values / MAX_SHARE_PRICE,
self.df.loc[self.current_step: self.current_step +
5, 'Close'].values / MAX_SHARE_PRICE,
self.df.loc[self.current_step: self.current_step +
5, 'Volume'].values / MAX_NUM_SHARES,
])
"""
作为一个学过机器学习的，这个归一化的方式直接除以自己设定的一个最大值
（都不是从数据里提取的最大值），这个归一化方式不是很合适吧
"""
"""
添加一些额外的数据，也要保证归一化到0-1之间
下面这部分属性，没有现成的数据，确实只能是自己定一个最大值去归一化，
只要最大值标准一样，也算吧
"""
obs = np.append(frame, [[
self.balance / MAX_ACCOUNT_BALANCE,
self.max_net_worth / MAX_ACCOUNT_BALANCE,
self.shares_held / MAX_NUM_SHARES,
self.cost_basis / MAX_SHARE_PRICE,
self.total_shares_sold / MAX_NUM_SHARES,
self.total_sales_value / (MAX_NUM_SHARES * MAX_SHARE_PRICE),
]], axis=0)
return obs
关于reset()函数和render()函数，都比较简单，这里的render函数并不是图形化的，而是打印出文字信息，如果需要可视化的话，可以自己改改。
2.3.3 模型部分
从requirment.txt文件中，可以知道，使用的是stable-baselines==2.10.0这个库。
2.3.3.1 安装包
参考安装文档：
https://stable-baselines.readthedocs.io/en/master/guide/install.html#prerequisites
- 如果是在Windows下，则需要下载一个
MPI for Windowsmsmpisetup.exe
然后因为可能会用到这些算法：
需要使用OpenMPI并行训练的算法：GAIL, DDPG, TRPO和PPO1
所以安装如下：pip install stable-baselines[mpi] -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple pip install tensorflow==1.14.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple # 如果报超时错误，就多试几遍 - 截止到我安装的时候，python3.7默认安装的版本是
stable-baselines==2.10.1，版本差的不多 - 安装了stable-baselines之后，在运行代码的时候，报错没有tf（所以这个库的依赖包有TensorFlow，再去安装一下）。。。
- 仔细看github上的安装说明，有一句是：
Note: Stable-Baselines supports Tensorflow versions from 1.8.0 to 1.14.0. Support for Tensorflow 2 API is planned.
2.3.3.2 代码说明
from stable_baselines.common.policies import MlpPolicy
from stable_baselines.common.vec_env import DummyVecEnv
from stable_baselines import PPO2
import pandas as pd
df = pd.read_csv('./data/AAPL.csv')
df = df.sort_values('Date')
"""
PPO2这个算法需要接收一个向量化的环境，
将env传递给这个包装器就可以把env自动包一层了
env = DummyVecEnv([lambda: env])
"""
env = DummyVecEnv([lambda: StockTradingEnv(df)])
model = PPO2(MlpPolicy, env, verbose=1)
model.learn(total_timesteps=20000)
obs = env.reset()
for i in range(2000):
action, _states = model.predict(obs)
obs, rewards, done, info = env.step(action)
env.render()
这里的代码主要涉及到stable-baselines这个库的使用，参考：stable-baselines-Getting Started
env = DummyVecEnv([lambda: env])。PPO2这个算法需要接收一个向量化的环境， 将env传递给这个包装器就可以把env自动包一层了MlpPolicyPolicy object that implements actor critic, using a MLP (2 layers of 64)。MlpPolicy指的是使用MLP（两层神经网络）的一个actor-critic网络verbosethe verbosity level: 0 none, 1 training information, 2 tensorflow debug（详细信息级别：0 没有；1 训练信息；2 TensorFlow debug信息）
2.3.4 运行过程中的错误
运行的项目是这个
❤github项目地址：
https://github.com/wangshub/RL-Stock
上面涉及的别的是为了看懂这个代码
错误1：
tensorflow.python.framework.errors_impl.NotFoundError: Failed to create a directory: ./log\PPO2_1; No such file or directory
解决：
参考github的issue:
tensorflow.python.framework.errors_impl.NotFoundError: Failed to create a directory: ./tensorboard\PPO2_1; No such file or directory #33
虽然是来自另一个github，但是都是和TensorFlow相关的。
具体github上代码修改部分的链接是：
fix issue with file path forward slash in Windows
主要是因为不同操作系统，路径中斜杠的使用方式不一致造成的。如果是Windows下，进行如下修改：
from pathlib import Path
model = PPO2(MlpLnLstmPolicy, train_env, verbose=0, nminibatches=1,
tensorboard_log="./tensorboard", **model_params)
改为： tensorboard_log=Path("./tensorboard").name, **model_params)
2.3.5 运行结果
运行的项目是这个
❤github项目地址：
https://github.com/wangshub/RL-Stock
上面涉及的别的是为了看懂这个代码
ax.plot(daily_profits, '-o', label=stock_code, marker='o', ms=10, alpha=0.7, mfc='orange')
- 这是测一只股票每天的一个收益，蓝色线就是那个折线图，橙色圆点是每个点的标签。
model = PPO2(MlpPolicy, env, verbose=1, tensorboard_log=Path('./log').name)
- 可以把上面的
verbose=0改成1（代码里最初是0），然后可以看到比较详细的训练信息。类似：
3. 强化学习框架调研
- 目前最好用的大规模强化学习算法训练库是什么？ - fmxFranky的回答 - 知乎
https://www.zhihu.com/question/377263715/answer/1120555103 - 同样问题下还有其他回答也可以看看。有几个说的很好，做这方面的目前也确实还比较少，所以框架都是各行其道。
4. gym自定义环境
这个似乎有些复杂，需要仔细研究一波，暂时记录在这里，主要参考：
- 知乎专栏：手把手教你如何定制OpenAI Gym学习环境（一）
- CSDN博客：OpenAI Gym构建自定义强化学习环境
- 关于gym的env类，可以去查看对应的源文件：https://github.com/openai/gym/blob/master/gym/core.py
这个脚本文件中包含一些例子和代码说明，以及wrapper环境的方式。 - gym的github给出的自定义环境的文档，目前只有：
- 主要是介绍gym含有哪些环境
- How to create new environments for Gym：这里主要是提供了一个范例，鼓励大家参考https://github.com/openai/gym-soccer这个去照猫画虎
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